量价数据
　　1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.215元至100.48元；3份合约共成交76355手，较前一交易日增加7477手;3份合约持仓合计189631手，较前一交易日增加3263手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-07数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0215元至10048元3份合约共成交76355手较前一交易日增加7477手3份合约持仓合计189631手较前一交易日增加3263手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5359手至92272手成交量集中度604多头增持2211手空头增持770手为净多1221手前10席位的成交量增加6414手至107673手成交量集中度705多头增持2131手空头减持647手为净多15663手前20席位的成交量增加8934手至126905手成交量集中度831多头增持2437手空头增持751手为净多5572手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓增加3350手至13532手中信期货席位净买仓增加1257手至6476手上海东证席位净买仓减少1091手至288手空头方面国泰君安席位净卖仓减少369手至11472手国投安信席位净卖仓减少288手至1715手银河期货席位净卖仓减少1065手至1060手宏源期货席位净卖仓增加1255手至251手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨0125元至1011元3份合约共成交64857手较前一交易日增加7760手3份合约持仓合计107886手较前一交易日增加3514手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加10141手至81775手成交量集中度630多头增持2784手空头增持871手为净多4751手前10席位的成交量增加12527手至102709手成交量集中度792多头增持4599手空头增持1133手为净多4855手前20席位的成交量增加14116手至118457手成交量集中度913多头增持4585手空头增持1115手为净多2257手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓增加979手至10007手中信期货席位净买仓增加1501手至6359手宏源期货席位净买仓减少555手至1383手招商期货席位净买仓减少301手至644手空头方面国泰君安席位净卖仓减少779手至3734手银河期货席位净卖仓减少1226手至3379手国投安信席位净卖仓减少818手至1081手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日上涨0035元至10092元3份合约共成交43827手较前一交易日减少5654手3份合约持仓合计47675手较前一交易日增加763手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少4111手至57343手成交量集中度654多头增持633手空头增持505手为净空7346手前10席位的成交量减少9311手至74333手成交量集中度848多头增持365手空头增持1175手为净空3877手前20席位的成交量减少10888手至84331手成交量集中度962多头增持240手空头增持665手为净空4314手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加12手至3789手中信期货席位净买仓增加16手至1826手宏源期货席位净买仓减少19手至917手空头方面银河期货席位净卖仓增加479手至7364手海通期货席位净卖仓增加26手至3352手上海东证席位净卖仓减少418手至3090手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为026元正套收益率为01200016IB的反套收益率为92当前到期收益率为2908根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有038元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有003元的走阔空间220025IB基差可能有034元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220025IB基差可能有025元的走阔空间220021IB基差可能有04元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是220007IB基差为005元正套收益率为20200017IB的反套收益率为49当前到期收益率为27根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220007IB200017IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有027元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有01元的走阔空间220007IB基差可能有005元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为008元正套收益率为17当前到期收益率为233根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220011IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有009元的走阔空间190013IB基差可能有01元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为089元年化展期成本264在过去1年中处于9158的分位水平当前移仓完成度2445尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为055元年化展期成本164在过去1年中处于8608的分位水平当前移仓完成度2287尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为03元年化展期成本087在过去1年中处于8462的分位水平当前移仓完成度2571尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111