基差：
　　铜、动力煤、PTA低于5%分位数（近一年）。原油高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铜当月次月价差、铝当月次月价差、金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。
　　

研究报告全文：2023-02-07中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差铜动力煤PTA低于5分位数近一年原油高于95分位数近一年11118010714010310020224202252022620227202282022920221020221120221220231商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差铜动力煤PTA低于5分位数近一年原油高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材无化工能源无有色金属铜当月次月价差铝当月次月价差金612价差低于5分位数近一年铝锌比铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年5年国债期货次季合约跨期价差10年国债期货次季合约跨期价差高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16794068260-320578-047004铝长江有色市场铝A001900019095-95-6-050030锌上海物贸锌234102336545319019026有色金属铅上海物贸铅1517515235-6028-039015镍电解镍1上海21715020985073007819348052锡长江有色市场锡1216250216900-6503830-030015黄金收盘价AuTD4134130-1006086贵金属白银收盘价AgTD49885008-20-20-040048螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09741404018122103304060热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海413040696144150063焦炭准一级冶金焦日照港27102750-40-42-145049焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道1910182982-61446074黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093838841-3-8-030050动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11359212143892324003锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙74007402-2-112-003073硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏79008016-116-406-145081玉米现货价玉米大连2860279466-29236081玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊319028853051651057093豆粕现货价豆粕465938677926922048058豆油现货价豆油95398738801893917038棕榈油棕榈油24度广东78507988-1381364-173007农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连10004440438555583125026棉花现货价棉花15890149159751289654032白糖现货价白砂糖柳州58605889-2944-049023菜油现货价菜油109949897109714741108048苹果BOCE苹果烟台100076408631-991-1474-1148062菜粕现货价菜粕33883193195405612043LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东81508159-947-011038PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区624062192195034032PP聚丙烯PP拉丝级浙江77507888-138-18-175016PTA精对苯二甲酸PTA内盘55805666-86266-152001甲醇甲醇华东地区273826687076260067能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价78530-452-552-8521096乙二醇现货价乙二醇国内41104220-110-73-261032纸浆漂针木浆银星山东72506810440336646057橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1215012715-565-517-444048沥青道路沥青70A级上海石化4790386592511312393041资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕224219005023豆粕-菜粕7057669696880030豆油-棕榈油7492977403-2474036农产品菜油-豆油121829133310-11481002菜油-棕榈油196758210713-13955016菜油菜粕312307005004玉米淀粉-玉米16564149251638025卷螺差54254907517045黑色建材螺矿比480476004005焦炭焦煤151150000094L-PP3750040500-3000059化工能源PP-3MA-46250-41000-5250035铝锌比082081001098铜锌比292291002100金银比008008000032铜当月次月价差-16000-9000-7000002铝当月次月价差-4000-1000-3000004铅当月次月价差-3500-50001500029有色金属锌当月次月价差-1500-45003000014铜连1连2月价差-20001000-3000006铝连1连2价差-500-25002000018铅连1连2月价差-2000-2000000035锌连1连2月价差10001000000012金612价差-272-252-020001银612价差-5600-5700100010资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差062071-009026国债期货当季合约跨品种价差062071-009028国债期货次季合约跨品种价差095102-006043国债期货5年国债期货当季合约跨期价差055057-0020865年国债期货次季合约跨期价差04504000509710年国债期货当季合约跨期价差08908800109010年国债期货次季合约跨期价差065061005099汇率两岸汇差001002000057股指期货IF基差当月-197028-224038股指期货IF基差次月-477-112-364031股指期货IF基差季月-217308-524035股指期货IF基差下季30833488-404049股指期货IH基差当月-136080-216038股指期货IH基差次月-516-220-296030股指期货IH基差季月-1116-640-476034股指期货IH基差下季15042080-576066股指期货IC基差当月-276-987710031股指期货IC基差次月144-347490027股指期货IC基差季月61845293890036股指期货IC基差下季12764113331430034股指期货IM基差当月1152-2191371088股指期货IM基差次月25122212291088股指股指期货IM基差季月12632108611771088股指期货IM基差下季22552200212531088股指期货IF跨期价差次月-当月280140140072股指期货IF跨期价差季月-次月-260-420160063股指期货IF跨期价差下季-季月-3300-3180-120003股指期货IH跨期价差次月-当月380300080078股指期货IH跨期价差季月-次月600420180065股指期货IH跨期价差下季-季月-2620-2720100005股指期货IC跨期价差次月-当月-420-640220072股指期货IC跨期价差季月-次月-6040-5640-400046股指期货IC跨期价差下季-季月-6580-6040-540089股指期货IM跨期价差次月-当月-1360-440-920000股指期货IM跨期价差季月-次月-10120-10640520025股指期货IM跨期价差下季-季月-9920-9160-760013资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500-1000500-15000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA1400200012001500100010008005006000400-500200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086300084290082280080270078260076250074072240070230068220资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差20080601504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