摘要：
　　当日持仓保证金为：2008.28亿元（商品），905.28亿元（金融）。
　　当日增量：+81.08亿元（商品），-411.62亿元（金融）。
　　三日增量：+68.05亿元（商品），-394.12亿元（金融）。
　　五日增量：+4.73亿元（商品），-367.20亿元（金融）。
　　持仓保证金增量排名前三：
　　K线收阳对应资金流出：沪铜、沪铝、沪锡、玻璃、甲醇、PTA、生猪
　　K线收阴对应资金流入：硅铁、硅锰
　　成交持仓比排名前三：
　　K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕
　　日内资金流向情况：
　　K线收阳对应资金流入：苹果、白银、塑料、橡胶、乙二醇
　　K线收阳对应资金流出：沪铜、沪铝、沪锡、玻璃、甲醇、PTA、生猪
　　K线收阴对应资金流入：硅铁、硅锰
　　K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕

研究报告全文：中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称2023-01-30资金流向雷达投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220当日持仓保证金为205473亿元商品132702亿元金融111180107140摘要1031002022320224202252022620227202282022920221020221120221220231当日持仓保证金为205473亿元商品132702亿元金融商品量化团队当日增量4644亿元商品42175亿元金融研究员魏新照三日增量9999亿元商品2846亿元金融021-80401773weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987五日增量10677亿元商品-1581亿元金融投资咨询号Z0016364持仓保证金增量排名前三K线收阳对应资金流出菜粕K线收阴对应资金流入棉花沪铝沪锌焦炭硅锰橡胶乙二醇成交持仓比排名前三K线收阴对应资金流出焦煤铁矿石PVC日内资金流向情况K线收阳对应资金流入玉米沪镍K线收阳对应资金流出菜粕K线收阴对应资金流入棉花沪铝沪锌焦炭硅锰橡胶乙二醇K线收阴对应资金流出焦煤铁矿石PVC重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一市场总持仓保证金图表1市场及各版块持仓保证金变化期货市场总持仓单边亿金融期货持仓保证金亿金融占比36001400421350413400130040393200125038120030003711503628001100351050342600100033240095032商品持仓保证金亿黑色金属能化农产品65021006002000550190050018004501700400160035015003001400250资料来源Wind中信期货研究所216中信期货研究量化数据日报二主要商品期货品种表现图表2国内主要商品期货品种1日表现按价格涨跌幅排序品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅LPG4066740771254郑糖242222080382棕榈155286084322菜粕150154050-042豆粕148128033-011豆油139212079397豆二124198124033红枣100214055241玉米099114029025铁矿086359038466苹果084239054187鸡蛋066150061088热卷058191033220PP056234074333螺纹054195051261连豆046164065335菜油043139090063沥青038371074188低硫燃油029252125529沪铅027102049-06520号胶026273075461沪镍025306084959郑棉023175039410锰硅021242063121焦炭006491072187淀粉006122054-169纸浆003116046342塑料002169047223动煤000DIV0DIV0000不锈钢-009214105077沪金-017042028132沪胶-020240106218棉纱-033182050398粳米-034046024-012甲醇-064270054505TA-070140044538沪锡-085319165478纯碱-087316087118焦煤-101486054-022硅铁-102381098017乙二醇-116222058237沪银-130110051-155沪铜-154152029100尿素-157332063081苯乙烯-173302079132原油-192218087215PVC-204290074091燃油-219329143447沪铝-224328065269沪锌-234294084-049玻璃-608754108-119资料来源Wind中信期货研究所图表3国内主要商品期货持仓保证金及其变化316中信期货研究量化数据日报品种1日沉淀资金变化亿品种5日沉淀资金变化亿品种沉淀资金亿铁矿661螺纹387沪铜14900螺纹412铁矿347铁矿12321豆油265沪金327沪金9997豆粕237沪铝286螺纹9207甲醇142沪镍257沪银7805玉米132塑料161豆粕6369热卷130LPG159郑棉5379塑料122焦炭126棕榈5323焦炭112PP115TA4752PVC103豆油114豆油4468PP087沪锌085沪铝4155郑糖082热卷081纯碱3682LPG066焦煤050热卷3604沥青059连豆026甲醇3586棕榈055沪铅018PVC3557纯碱048红枣010原油3366苹果045锰硅004塑料3218沪铅042动煤000玉米3162焦煤039不锈钢-002沪胶3108菜油037粳米-003PP3050淀粉037棉纱-004郑糖2679燃油037豆二-008沪镍2481不锈钢035玻璃-008玻璃2441原油028淀粉-009乙二醇2297连豆026尿素-012沪锌2208菜粕025低硫燃油-018沥青2040沪铝017甲醇-021菜油1909玻璃014鸡蛋-043苹果1888豆二014豆粕-047LPG1658红枣011苹果-052沪锡1624纸浆011棕榈-052苯乙烯1623沪胶01020号胶-059菜粕1384粳米001PVC-071燃油1200棉纱000硅铁-071硅铁1163动煤000燃油-075纸浆1120低硫燃油-001玉米-090焦炭1089鸡蛋-001沪胶-098连豆1004尿素-002郑棉-107沪铅997锰硅-007苯乙烯-112锰硅964苯乙烯-025乙二醇-123焦煤877乙二醇-026菜粕-140不锈钢779硅铁-039TA-15920号胶72820号胶-043纸浆-163尿素686郑棉-043纯碱-179鸡蛋583沪金-055菜油-210淀粉563沪镍-071沥青-362低硫燃油433沪锡-077沪铜-527红枣201TA-083郑糖-552豆二200沪锌-135原油-655粳米052沪银-273沪锡-684棉纱029沪铜-344沪银-1435动煤000资料来源Wind中信期货研究所416中信期货研究量化数据日报三当日持仓量变化图表4主要交易品种当日持仓量变化率资料来源Wind中信期货研究所516中信期货研究量化数据日报四当日成交量变化图表5主要交易品种当日成交量变化资料来源Wind中信期货研究所616中信期货研究量化数据日报五当日活跃度图表6主要交易品种当日活跃度资料来源Wind中信期货研究所716中信期货研究量化数据日报六日内资金流向图表7日内资金流向多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度豆一81499928102086883003221038豆粕56895369154204031535001720052豆油45100376324019930160-000412013菜粕36835320672398622878-005230095菜油24487184961636715351-003462062棕榈油436044401639005453280003112142玉米36154216002841719560005728098玉米淀粉126737908102687285-0044-12-040棉花288042737422316252020026-165-110白糖16465295832033635276010536062鸡蛋80796503846675710007-18-040生猪3035190833951968-0011-85-059苹果12030104011159698880026-33-037沪铜3660665634588127-0005-960-137沪铝181601565014783167170020-485-249沪铅5091468248293215-0015-115-075沪锌77609834807294080019-595-240沪锡4400452541854346-0001-6780-278沪镍383245433483435300182260104黄金4950529636474909-003112028白银240191949924726218990060-4-008螺纹钢1182428015211228579444-0010-29-069热卷31442265772931817360-0039-30-071焦煤4957323041372475-0014-51-266焦炭33441519271014820022-35-120铁矿石49176267834548522985-0009-115-130硅铁141812291614559195840007-142-164硅锰132341460411734114870021-78-100动力煤000000000000玻璃166178895859291796591-0002-124-705沥青257332387127864207430014-15-039PVC87451528176672547387-0015-138-206PP310662809433290238640003-45-055塑料28136177412399214465-0032-5-006橡胶265322223121013211450019-265-195甲醇1152225922896480602990008-45-161PTA940371080437704269156-0049-28-048乙二醇207942041018831190260014-52-116资料来源Wind中信期货研究所816中信期货研究量化数据日报图表8豆一资金净流向图表9豆粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表10豆油资金净流向图表11菜粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表12菜油资金净流向图表13棕榈油资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所916中信期货研究量化数据日报图表14玉米资金净流向图表15玉米淀粉资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表16棉花资金净流向图表17白糖资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表18鸡蛋资金净流向图表19苹果资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1016中信期货研究量化数据日报图表20沪铜资金净流向图表21沪铝资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表22沪铅资金净流向图表23沪锌资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表24沪锡资金净流向图表25沪镍资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1116中信期货研究量化数据日报图表26黄金资金净流向图表27白银资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表28螺纹钢资金净流向图表29热卷资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表30焦煤资金净流向图表31焦炭资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1216中信期货研究量化数据日报图表32铁矿石资金净流向图表33硅铁资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表34硅锰资金净流向图表35动力煤资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表36沥青资金净流向图表37玻璃资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1316中信期货研究量化数据日报图表38PVC资金净流向图表39PP资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表40塑料资金净流向图表41橡胶资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表42甲醇资金净流向图表43PTA资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1416中信期货研究量化数据日报说明1资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算以持仓变化手数为单位成交价大于等于盘口卖价记为主动买入成交价小于等于盘口买价记为主动卖出主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向价格与持仓同向变化主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向价格与持仓反向变化净流向即为二者之差为了便于比较将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数2通常连续的行情由资金推动对于一段涨势来说多头增仓的作用大于空头减仓对于一段跌势来说空头增仓的作大于多头减仓因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向阴线伴随资金负流向在拐点位置尤其连续涨势后出现大幅正流向并伴随日K线阴线一般预示顶部来临连续跌势后出现大幅负流向并伴随日K线阳线一般预示底部出现日K线实体部分越大同时与之方向相反的净流向幅度越大说明资金流的背离程度严重出现行情拐点几率越高1516中信期货研究量化数据日报免责声明除非另有说明中信期货有限公司拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经中信期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得但中信期货有限公司对于本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证因此任何人不得对本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性及完整性产生任何依赖且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任本报告不应取代个人的独立判断本报告仅反映编写人的不同设想见解及分析方法本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问此报告不构成任何投资法律会计或税务建议且不担保任何投资及策略适合阁下此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议深圳总部地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-130514层邮编518048电话400-990-8826传真075583241191网址httpwwwciticsfcom1616