>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报(2023年第3期):春节前一周,基金增持科技,减持制造与消费-230129
| 上传日期: |
2023/1/30 |
大小: |
1096KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
孙雨 |
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本报告导读:春节前一周A股大幅上行,主动权益基金整体小幅减仓,百亿规模以上基金加仓;风格上,成长与价值风格表现相对均衡,中小盘风格占优;行业板块上,各板块均上涨,科技板块领涨,消费板块涨幅垫底;近一周基金增持科技,减持制造与消费。 摘要: 春节前一周主动权益基金整体小幅减持,百亿基金加仓:A股市场大幅上行,中证全指上涨2.78%。结构上,小盘股占优。沪深300、中证500、中证1000指数分别录得2.63%、3.20%、3.37%。基金仓位估测模型方面:主动股票型基金股票仓位为91.09%,较上周下降0.25%,混合型基金股票仓位为89.14%,较上周下降0.21%;按基金规模统计:100亿元规模以上基金小幅加仓,50亿元规模以下基金小幅减仓。 风格配置:近一周成长与价值风格表现相对均衡,中小盘风格占优。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得2.70%、3.06%、3.32%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得1.83%、3.70%、2.97%。近一周增持大盘价值,减持小盘成长。 行业板块配置:春节前一周,各板块全部上涨,其中科技板块领涨,消费板块涨幅垫底。板块周度行情:科技(5.86%)、周期(3.56%)、制造(3.02%)、金融(1.76%)、基础设施与地产(1.72%)、消费(1.01%)。近一周基金增持科技,减持制造与消费。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
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