国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.04%，本年超额收益0.09%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.11%，本年超额收益0.45%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.21%，本年超额收益1.49%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：标准化预期外盈利、预期PEG、高管薪酬等因子表现较好，而三个月波动、预期BP、单季超预期幅度等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、标准化预期外盈利等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：单季EP、EPTTM、一个月波动等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、三个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、单季超预期幅度等因子表现较好，而单季SP、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：DELTAROE、标准化预期外收入、高管薪酬等因子表现较好，而单季营利同比增速、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较好，而预期BP、BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：EPTTM、EPTTM一年分位点、单季ROE因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比、DELTAROA等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、高管薪酬因子表现较好，而三个月波动、BP等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.90%，中位数-0.21%。最近一月：超额收益最高2.71%，最低-1.43%，中位数-0.12%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.06%，最低-0.79%，中位数0%。最近一月：超额收益最高2.94%，最低-0.64%，中位数0.84%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。