国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.13%，本年超额收益0.13%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.33%，本年超额收益0.33%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益0.23%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：预期净利润环比、三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、高管薪酬等因子表现较好，而一个月波动、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：单季营收同比增速、一个月反转、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月换手、三个月波动、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、三个月盈利上下调等因子表现较好，而单季SP、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：三个月机构覆盖、一年动量、一个月反转等因子表现较好，而三个月波动、三个月换手、一个月换手等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、一个月反转等因子表现较好，而BP、预期BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：三个月反转、预期PEG、预期净利润环比因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、三个月波动等因子表现较差。最近一月：三个月机构覆盖、高管薪酬因子表现较好，而BP、EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.58%，最低-0.75%，中位数-0.01%。最近一月：超额收益最高3.67%，最低-1.76%，中位数-0.16%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-1.66%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高3.60%，最低-0.46%，中位数0.80%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。