股指期货流动性情况
　　2023年1月11日，沪深300期货(IF)成交956.73亿元，较上一交易日增加11.23%；持仓金额2533.53亿元，较上一交易日增加3.99%；成交持仓比为0.38。中证500期货(IC)成交767.37亿元，较上一交易日增加29.83%；持仓金额3680.53亿元，较上一交易日增加1.88%；成交持仓比为0.21。上证50(IH)成交453.82亿元，较上一交易日增加19.4%；持仓金额1039.13亿元，较上一交易日增加5.38%；成交持仓比为0.44。
　　国债期货流动性情况
　　2023年1月11日，2年期债(TS)成交647.64亿元，较上一交易日减少16.97%；持仓金额945.17亿元，较上一交易日增加1.04%；成交持仓比为0.69。5年期债(TF)成交502.25亿元，较上一交易日减少4.15%；持仓金额1058.22亿元，较上一交易日增加1.72%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交701.0亿元，较上一交易日减少1.62%；持仓金额1693.07亿元，较上一交易日减少0.54%；成交持仓比为0.41。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-01-12股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年1月11日沪深300期货IF成交95673亿元较上一交易日增加1123持高天越仓金额253353亿元较上一交易日增加399成交持仓比为038中证500期货IC0755-23887993成交76737亿元较上一交易日增加2983持仓金额368053亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加188成交持仓比为021上证50IH成交45382亿元较上一交易日增加194从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额103913亿元较上一交易日增加538成交持仓比为044国债期货流动性情况联系人李逸资2023年1月11日2年期债TS成交64764亿元较上一交易日减少1697持仓金0755-23887993额94517亿元较上一交易日增加104成交持仓比为0695年期债TF成交50225liyizihtfccom亿元较上一交易日减少415持仓金额105822亿元较上一交易日增加172成从业资格号F03105861交持仓比为04710年期债T成交7010亿元较上一交易日减少162持仓金额黄冯英169307亿元较上一交易日减少054成交持仓比为0410755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023112图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023112图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023112表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7502005736557760426419244000IF前十名合计10459805774765680422628030000IF前二十名合计125612055491007740445124838000IC前五名合计974640408141440059200439760IC前十名合计145487043621880630563800425760IC前二十名合计1841010433241078056700569770IH前五名合计267090435634600056440078910IH前十名合计3683404219504610578100136270IH前二十名合计4929604482606850551800113890TS前五名合计1761503745294230625500118080TS前十名合计277240437735623056230078990TS前二十名合计359350464941357053510054220TF前五名合计457790509644049049041730000TF前十名合计6482504966587705040010520TF前二十名合计828120495584309050450014970T前五名合计8378105287490904728872000T前十名合计122351053531062280464716123000T前二十名合计145948053071290670469316881000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023112图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023112图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023112图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023112免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom