证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：汇宇制药-W、山东钢铁、安博通、新野纺织、东方园林。（本周报中，近5个交易日特指20221230、20230103至20230106。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：绿田机械、锦盛新材、福田汽车、润建股份、杰克股份。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：钢铁、石油石化、建筑、银行、煤炭。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：电力设备及新能源、有色金属、非银行金融、汽车、煤炭。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF、易方达中证科创创业50ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、华宝中证银行ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证科技龙头ETF、富国中证军工龙头ETF、易方达沪深300非银ETF、华宝中证全指证券ETF、工银瑞信国证半导体芯片ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年01月10日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo绝对收益策略周报20230103-202301062023010920230103-20230106量化择时及拥挤度预警周报TableSummary2023010820230108投资要点高频选股因子周报20230103-2023010620230107证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为汇宇制药-W山东钢铁安博通新野纺织东方园林本周报中近5个交易日特指2022123020230103至20230106分析师冯佳睿个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为绿田机械锦盛新材Tel02123219732福田汽车润建股份杰克股份Emailfengjrhaitongcom证书S0850512080006行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为钢铁石油石化分析师袁林青建筑银行煤炭Tel02123212230Emailylq9619haitongcom行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为电力设备及新证书S0850516050003能源有色金属非银行金融汽车煤炭联系人张耿宇ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为景顺长城创业板50ETFTel02123212231鹏华创业板50ETF易方达中证科创创业50ETF广发中证全指电力公用事业Emailzgy13303haitongcomETF华宝中证银行ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为华宝中证科技龙头ETF富国中证军工龙头ETF易方达沪深300非银ETF华宝中证全指证券ETF工银瑞信国证半导体芯片ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表2022123020230103-202301064表2净主动买入金额占比前10股票列表2022123020230103-202301064表3宽基指数大额买入与资金流向2022123020230103-202301065表4中信一级行业大额买入与资金流向2022123020230103-202301065表5大买单成交金额占比前10ETF列表2022123020230103-202301066表6净主动买入金额占比前10ETF列表2022123020230103-202301066请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表2022123020230103-20230106排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1688553SH汇宇制药-W9329802600022SH山东钢铁9079963688168SH安博通9059844002087SZ新野纺织9039965002310SZ东方园林89810006600020SH中原高速8979887300197SZ节能铁汉8979148300067SZ安诺其89610009002042SZ华孚时尚896100010000949SZ新乡化纤895988资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表2022123020230103-20230106排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1605259SH绿田机械28610002300849SZ锦盛新材2489963600166SH福田汽车23910004002929SZ润建股份2369965603337SH杰克股份2149806603985SH恒润股份21310007688766SH普冉股份20810008002734SZ利民股份19610009688698SH伟创电气195100010003015SZ日久光电1911000资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向2022123020230103-20230106大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数746115-33352上证5073628333869沪深30073920508443中证50075361-23553创业板指73047534852资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向2022123020230103-20230106大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化80434422885煤炭79716834484有色金属7760466762电力及公用事业78204-11443钢铁81340213553基础化工7522519533建筑804197-89316建材76616-09311轻工制造75578-70414机械74016-12590电力设备及新能源7411279820国防军工730287-64135汽车75126637586商贸零售74841-160959消费者服务722922-126533家电74812-32303纺织服装75916-151357医药726451-96807食品饮料701967-59250农林牧渔759217-148828银行800566-90758非银行金融7767851988房地产76761-142340交通运输77170-135283电子727102-1220通信765873-78598计算机730262-57664传媒75757-161988综合768656-149648综合金融76616-75578资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表2022123020230103-20230106排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1159682SZ景顺长城创业板50ETF960上市时间过短2159681SZ鹏华创业板50ETF952上市时间过短3159781SZ易方达中证科创创业50ETF9156764159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF91210005512800SH华宝中证银行ETF9059066510210SH富国上证综指ETF9028487159633SZ易方达中证1000ETF8995528510050SH华夏上证50ETF8979679159992SZ银华中证创新药产业ETF89498810159996SZ国泰中证全指家电ETF885766资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表2022123020230103-20230106排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1515000SH华宝中证科技龙头ETF43510002512710SH富国中证军工龙头ETF29410003512070SH易方达沪深300非银ETF2869924512000SH华宝中证全指证券ETF23110005159665SZ工银瑞信国证半导体芯片ETF223上市时间过短6512290SH国泰中证生物医药ETF1819927512800SH华宝中证银行ETF1719808515650SH富国中证消费50ETF16910009512690SH鹏华中证酒ETF161100010159995SZ华夏国证半导体芯片ETF1571000资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明