T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.005元至100.355元；3份合约共成交55892手，较前一交易日减少3333手;3份合约持仓合计168075手，较前一交易日增加2595手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少4669手至59451手，成交量集中度53.2%，多头增持2026手，空头增持660手，为净多6404手；前10席位的成交量减少3930手至74844手，成交量集中度67.0%，多头增持3282手，空头增持1015手，为净多9132手；前20席位的成交量减少7786手至90180手，成交量集中度80.7%，多头增持2364手，空头增持1441手，为净多4358手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-01-09数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0005元至100355元3份合约共成交55892手较前一交易日减少3333手3份合约持仓合计168075手较前一交易日增加2595手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少4669手至59451手成交量集中度532多头增持2026手空头增持660手为净多6404手前10席位的成交量减少3930手至74844手成交量集中度670多头增持3282手空头增持1015手为净多9132手前20席位的成交量减少7786手至90180手成交量集中度807多头增持2364手空头增持1441手为净多4358手具体到席位TCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加772手至10946手平安期货席位净买仓增加1049手至4292手上海东证席位净买仓增加373手至523手空头方面国泰君安席位净卖仓增加92手至5920手宏源期货席位净卖仓增加123手至3599手国投安信席位净卖仓减少675手至3597手银河期货席位净卖仓增加531手至1133手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌003元至10103元3份合约共成交37392手较前一交易日减少14055手3份合约持仓合计98054手较前一交易日增加1977手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少17841手至41396手成交量集中度554多头增持681手空头增持445手为净多488手前10席位的成交量减少20875手至53828手成交量集中度720多头增持1099手空头增持893手为净空4573手前20席位的成交量减少25159手至65639手成交量集中度878多头增持932手空头增持1048手为净空4212手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓减少19手至6248手中信期货席位净买仓减少94手至4219手宏源期货席位净买仓增加434手至1398手华泰期货席位净买仓减少385手至521手空头方面国泰君安席位净卖仓减少532手至4012手国投安信席位净卖仓减少40手至2397手银河期货席位净卖仓增加392手至912手中信建投席位净卖仓减少88手至424手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0025元至100865元3份合约共成交37871手较前一交易日减少6106手3份合约持仓合计45776手较前一交易日减少1805手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少10927手至44484手成交量集中度587多头减持2031手空头减持944手为净空11067手前10席位的成交量减少13681手至61085手成交量集中度806多头减持2535手空头减持1886手为净空7818手前20席位的成交量减少13827手至71221手成交量集中度940多头减持1886手空头减持1584手为净空4921手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少5手至3157手平安期货席位净买仓增加493手至2353手宏源期货席位净买仓增加357手至960手中信期货席位净买仓增加93手至601手空头方面上海东证席位净卖仓减少439手至5233手海通期货席位净卖仓增加1951手至3841手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为059元正套收益率为-06200016IB的反套收益率为58当前到期收益率为2882根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有071元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB220025IB基差可能有068元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有071元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为032元正套收益率为09200017IB的反套收益率为17当前到期收益率为2667根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有044元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至210007IB210007IB基差可能有052元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB200008IB基差可能有034元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为016元正套收益率为15当前到期收益率为232根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有024元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220020IB190013IB基差可能有026元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有004元的走阔空间190013IB基差可能有022元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为078元年化展期成本187在过去1年中处于8054的分位水平当前移仓完成度832尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为051元年化展期成本122在过去1年中处于7626的分位水平当前移仓完成度526尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为023元年化展期成本055在过去1年中处于5914的分位水平当前移仓完成度61尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111