金融期权数据
　　上个交易日，金融期权波动率继续上升，隐含波动率仍高于历史波动率，期权定价偏高。平值期权和近月期权隐含波动率上升，近月期权隐含波动率接近远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是21.07，南华沪深300期权波动率指数是20.22，南华中证1000期权波动率指数是20.34，南华期权波动率指数有所上涨，股指震荡偏强，建议卖出宽跨策略。

研究报告全文：南华期货期权日报2023110南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF198214005828693103沪深300174513234229070095上交所300ETF183212645689149101深交所300ETF183212875458888101中证100017051706-0018539095商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕2163209110009072玉米1197107010330127铁矿石3151289710003254白糖1083107811938005棉花1935149511298440PTA237718369559541甲醇231819489983370菜粕230521279980178铜197214379898535橡胶2489185610000633黄金118890110173287棕榈油2872375510003-883铝1799178410028015锌204915509995499PVC228819149987374塑料1874175110016123聚丙烯1563170210065-139原油3746337010008376请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2301-C-4400卖出IO2301-P-3400图11期权策略表现184174164154144134124114104净值0942021042820210906202212012020052920200623202007212020081720200929202011112020121120210107202102082021031120210405202105262021061820210720202108122021100820211102202111252021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202211082022122720200506资料来源南华研究二金融期权数据上个交易日金融期权波动率继续上升隐含波动率仍高于历史波动率期权定价偏高平值期权和近月期权隐含波动率上升近月期权隐含波动率接近远月期权期权市场参与者认为未来股指走势波动加剧南华50ETF期权波动率指数是2107南华沪深300期权波动率指数是2022南华中证1000期权波动率指数是2034南华期权波动率指数有所上涨股指震荡偏强建议卖出宽跨策略图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率4000350030002500200015001000500202162202177202231202246202275202288202299202172320223172022118202151720216212021810202182620219132021108202211920222112022422202251320225312022617202272120228242022928202110262021111120211129202112152021123120221021202211242022121220221228资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7020060501954019030201851020230106202301091800202301062023010917560809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率350030002500200015001000500202193202255202163202234202285202319202162320222152022719202151720217122021729202181720219242021118202212020223232022413202252420226132022630202282420229132022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构70190605018540180302017510202301062023010901702023010620230109165950060008000900097501025010500110001200013000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202162202177202231202246202275202288202299202162120224222022721202211820215172021723202181020218262021913202110820221192022211202231720225132022531202261720228242022928202112312021111120211129202112152022102120221124202212122022122820211026资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构701900605018504018003020175010202301062023010901700202301062023010916501M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202163202193202234202255202285202319202171220226302021517202162320217292021817202192420211182022120202221520223232022413202252420226132022719202282420229132022930202212120211231202212202021112520211214202210262022111420211020资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构7019601950184018302017171020230106202301090162023010620230109161M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率30002500200015001000202283202289202296202315202211320221272022722202272820228152022819202282520228312022913202291920229232022929202211920221212022111520221125202210182022102420221028202211212022121320221219202212232022122920221012资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构7020601919501840181730172016161020230106202301091501520230106202301091460809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴4540435303525320152510250152022282020122020912021562021682022311202241520202122020316202041720205252020629202073020211182021225202133020217122021812202191420225232022624202272720228292022930202211920211229202011122020121520211026202111262022121220201012资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴6000405500500030450020400010350003000202141202033202042202058202069202132202157202168202179202199202231202259202269202299202071320227112020123202081220209112021122202181020221212022331202281020211119201912232020102120201120202012222021102020211221202210192022111820221220资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴750030700025206500156000105500505000202283202289202296202315202272820227222022815202281920228252022831202291320229192022923202292920221132022119202212120221272022101820221024202210282022111520221121202211252022121320221219202212232022122920221012资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品期权价格走势分化金属商品价格整体上涨黑色价格回落农产品能化商品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘多数商品期权波动率下降金属能化黑色期权隐波整体下降农产品期权隐波整体互有涨跌棕榈油期权隐波明显低于历史波动率橡胶PTA期权隐波明显高于历史波动率图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率90008000700060005000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