研究报告全文：期货研究商品2023年01月09日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328904306730-6127274464513432所豆粕m2305381922672302-325771289438-30920菜粕rm23053152124304401445848513111344棕榈油p23057988-17297137923143446449411613豆油y23058636-11254032192399452948-6980菜油oi230510234-167349227248932082402421花生pk2304101602169101839372108622-3822豆一a230552295211017756385137949-15367豆二b23025046-742736349633146339白糖sr230356670167099-2777404537-2397棉花cf23051439030431802586997691705038资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力42253-1375909161-08177174723606611493-00876玉米75462-3599412792-0248235537552511251100538豆粕主力47280-3860708854-03796200039-7311898-0055豆粕86702-5363708573-03906352803283518083-00631菜粕主力36677-38407708-0073334212262818277-00206菜粕43661-546108678-004946629229861462900004棕榈油主力13820-10783607867-0118639795-238670621-02194棕榈油122315-1243808626-0051243369-6026106416-01163豆油主力13614-2477104320242542249-11020762-0013豆油17850-3192116310342261679-921825-00121菜油主力4191713933192960484517617-22609251-00228菜油453281397817656034622775222308677-00289花生主力425912182806047-010384123919280661500037花生426592187706031-010424383019670641800033豆一主力10947601007283-1582924101-936812524-02814豆一17575849906261-06734582241951378800118豆二主力9-369163519492302-1942707976-03711豆二19729-172091375-017491462-1971810505-0109白糖主力5051827108591017196864102406113-00092白糖71953-363308822011681965264160067520003棉花主力50324-1258505001-015392418-7430730200429棉花77040-1213305186-0175723518329950624200142资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230316121714798339711013-529072833豆粕m23055919201923331714163911321111000菜粕rm230314240106333332189206731-13900棕榈油p23055930020545023152787-089-028667豆油y230316221502381671826197929102400菜油oi230314225506116719452077339-0538333花生pk230434180305743331745166812263261000豆一a2305591375094733311391238-286-6857333豆二b230316nannannan17781773nannannan白糖sr2303141087-031550104110864323575833棉花cf2303141908064366716311842984184900资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055288-381174996-1595751334335-1095橡胶ru230512890-5243540-87452184399644聚乙烯l23058006-2526806811490355906-113聚丙烯pp23057651-443725913185148404420577甲醇ma23052597-35151814021956211586251046LPGpg230242965280273-236261859-7589PVCv23056367-20879999-3212537166315952原油sc23035263-2514518718643673773资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力224017-25818119260062610842269140755700491PTA291526-268710169-005492254171571005988-00005橡胶主力11285-74420442200463766710020695200102橡胶11762-744604409003393994411410693900088聚乙烯主力6371-475207609-0354112049-50011589-00216聚乙烯6375-475607615-0354212531-6701138-00303聚丙烯主力8546263707373-012141470894011661-00224聚丙烯8555263807388-01184153176221154-00205甲醇主力14594232356107120058557052934307875-00673甲醇185159389261035600633948361001508974-00656LPG主力1065-528960186-031222756-4551104505-0039LPG56463221405598006294658-474350612901081PVC主力16143-143630548000184165468606276-00009PVC16179-1454005494-000074331115706403-00077原油主力290621876123040093818133149905471-00026原油30696765120060065620637159105847-00085资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303142296-022283320431994-3052156167橡胶ru2305692091034950204619792316-1228333聚乙烯l230559177501238331405148-143-057500聚丙烯pp230559171202266714151505249-0977167甲醇ma2303142302004300188819661982528333LPGpg230316342110181000238627591232-7459333PVCv2305592231-06220021282074103-1335833原油sc2303193807-05566672862905-0881467833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058230-3201152754352383847682-24100动力煤zc23019210000000螺纹钢rb23054093-141607579-1228681863784-60166资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力104080-12250415899022952002606842532100697铁矿石45286313853013331-01073250964-18603322567-00685动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力53113429705868-000972829219951155901694螺纹钢1113431466606282-026851127321163314934-00967资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2305593243362633327122875-01426671326动力煤zc230314nannannan51683842nannannan螺纹钢rb2303272219-03950018682111-314095700资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044140446144195174331597317653白银ag2306528010242795551863403443-1271铜cu2303660909001008183202615923513061锌zn2302235152851422265078383554-3897铝al23021795010019499229977164277-7194工业硅si230817695-125122813677125814869资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力18790200906392-0253524107-19807185-0005黄金33089619107471-009994312072807658-00154白银主力251439160898-020631791718212185-00628白银32857-97609554-0081532443213610616-00304铜主力64768698113313-020683530020962098703604铜815811292613548-018535477344681954602047锌主力4930923328098-05141184811681411700244锌56458277320977-047412439839913323-00343铝主力632811711106566-01954175022680637400244铝725641740306892-022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