研究报告全文：期货研究商品2023年01月06日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c2303288683680022605873121316741所豆粕m23053797-34704879836131320358-5203菜粕rm23053140-1841598272056473787-13298棕榈油p2305816040739945-8755545288111294豆油y230587486447922-819994599283837菜油oi230510401-41324334-40830205819639花生pk230499442051646-19852112444512豆一a23055177253792-29484153316-4929豆二b23025053-283924016632807875白糖sr23035667-7169876-60007406934-1060棉花cf23051436085373103-655467641327370资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力5601234851733807233168657-4101236901796玉米111456130521527403506350124117981197300417豆粕主力85887173021265-0074620077015270195300097豆粕1403393555012479-004843499681602118714-00102菜粕主力370611319608441014533158465318482-02452菜粕4912211845091720019963306115414625-00968棕榈油主力12165612989090530046963662-199208404-0045棕榈油1347531089709138011691036305907579-00261豆油主力16091-90708007-036054235947020892-00773豆油21042-33008209-036046177191318372-00723菜油主力279845964144510414517843205909479-00659菜油31350180514194031232752921170896600034花生主力20763-18250708500113393112190657800045花生20782-18270707400105418632150638400043豆一主力4937-2460231121015433469515338-00079豆一9076-4306129950331558029228136700084豆二主力36925740415508-0001619729-7511687-00619豆二36938738915499000121180-6311595-0058白糖主力50247-930006881-01576958406420620500045白糖75586-2386207655-0178719236638600672200112棉花主力629091305606532005839316126210687200094棉花8917311443069440101723218850080609900074资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230560107-0848339831016-599-0242333豆粕m2305601901-03521671698163510213789833菜粕rm2303152338-06623332172042441-0529167棕榈油p23021279512720022922782-0690189167豆油y2303172192-0237667183819751880383667菜油oi2303152195-04633319062059392-0578667花生pk2304351747-041283317581658902889833豆一a2303171281-0472501111224399-196900豆二b2302121282270019121763-11591881833白糖sr2303151119-003783311241117074-2594167棉花cf2303151844-0062167165718458011068333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055326301334571-4218991335430-23977橡胶ru230512895-11533099275790183755-6286聚乙烯l2305803123256578-41146356019-3836聚丙烯pp230576950340740-5999446346730928甲醇ma2305263221298578206864115757967700LPGpg23024244-2082635-2667569448593PVCv23056387169120125232810471067921185原油sc230352884714332324436664-69资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力24983571102113-002371015081410707065-00518PTA294213-29036010717010172097072204005993-00088橡胶主力18727718403962-01868366651836068500144橡胶1920872470407-019173880320260685100145聚乙烯主力111234967111500521254910001180500493聚乙烯11131497211158005311320110051168400473聚丙烯主力5909-54808588-012311376812811885-00395聚丙烯5917-54508572-012381469512911745-00369甲醇主力11358654752101270298847709462208548-00599甲醇146233-7702309723007058482188740963-00248LPG主力53961410004982-0127648267318404895-00455LPG54249407804968-0129952093340005048-0045PVC主力305061621205463-0481340968335106286-00934PVC307191639405501-048094315434810648-00913原油主力27186-263011366022961663487605497-00181原油29931-118411350249419046133205931-0013资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303152318-1530020472026-52-053333橡胶ru2305702057-00693332082196424380979167聚乙烯l2305601763-02530015041489-0861215667聚丙烯pp2305601692-037200149214993462827833甲醇ma2303152297-016283318931939-054-1136167LPGpg230212403-4231672518274619779929833PVCv23056022920314667215121311163-2196833原油sc2303203862-161683328512962-234259650资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i230585501508003716595087178216758动力煤zc23019210000000螺纹钢rb23054107901730447208146192395098174资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力2265846628413604-01136199576-1392462501285铁矿石31433310344114404-01764369971793423252-00015动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力488161861005965-0818426297-3117509865-11253螺纹钢966773618308966-02562101099964215901-00698资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i230212882024216726172842-134-023250动力煤zc230315nannannan51683842nannannan螺纹钢rb2303282258-045666719062123-409-003333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230440954-2961267622460152078-4221白银ag23065178-55376092-20553404714-4309铜cu230365190970687926682146174-1138锌zn2302232306091443-245987451-1818铝al230217850-55165015636171471-748工业硅si2308178202358604-21057712160资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力167819010892702761243058107235-00131黄金26898308908470194242392132507813-00099白银主力24227251211043-0045717735297212813-03404白银33833594810369-008933030739161092-02232铜主力577871098015381-072743320424271738201983铜686551056415401-0487650305262217500895锌主力25981-122614941-026721831340213873-00253锌28726-26031451-021912399946413665-00318铝主力46170793308515003383948282906131-00582铝551611030509187001676039128710816-00383工业硅主力11371471165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