研究报告全文：期货研究商品2023年01月05日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328783341944-1472747144723324所豆粕m23053831-35621266-2505361325561-33279菜粕rm23053158-26343926-132549487085-7792棕榈油p23058120-108827500245186441587271豆油y23058742-66529921113162456091-5855菜油oi230510442-20336516469044205180-13618花生pk23049924-7671498-290361119327889豆一a23055175-3183276-235881582459155豆二b23025081-6339074-1068031932-2715白糖sr23035674-24229883-56213407994-14523棉花cf230514275-3043864943699756762-1353资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力52527-33559101040060516906723421057300463玉米98404-4018511768-00479338326115101155700316豆粕主力6858530813396-01897185500106511943400629豆粕104789-1912512963-01104333947117371881700056菜粕主力23865-67406988-013930931-9242093401607菜粕37277458508972-0011462152-8251559300317棕榈油主力10866730441085830012565654-2440885400204棕榈油1238563852507969-0051510357113010784-0006豆油主力16998320211612054734188919442166500864豆油21372535311813049436085824061909500448菜油主力22020830610306025211578435110138-00608菜油2954512111110704432541257508932-00522花生主力22588-7444069720026839092-540653300178花生22609-7482069690026141648-480634100164豆一主力7397-879412958-032543346497071541704365豆一13382-746009679-01355780110071358600165豆二主力295215624155240538319804117512307-00683豆二295495645154890534421243118512174-00632白糖主力595476197084560078495198-31980616-0016白糖994481675109441008318850618420660900145棉花主力49853710905948-0079054046560677800043棉花777301268605926-00639227180106510602600058资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230318115-01383339961024-575392333豆粕m2305611936-1112333167916436435268833菜粕rm2303162405-129316721032025493-203950棕榈油p230222668-04733323092783-087-755900豆油y2303182215-0588333182195715-243167菜油oi2303162241-05501949203345-0929333花生pk2304361788-017350176316686110027667豆一a2303181328-102400120212345959929333豆二b230221907213433318861763-1346-1101150白糖sr2303161122-021816711311223333615667棉花cf230316185-053233317721862694-0887667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055296-14217564702456661359407-36994橡胶ru230513010-7025520215864190041-4918聚乙烯l23058008-63297724-113293598558962聚丙烯pp23057695-724007342554543253944735甲醇ma23052630-81091714-1762351089879-58972LPGpg23024264-2910931025286688551975PVCv23056218-21873148-15834868949413918原油sc23035241-18014307918643367336328资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力178733-192742115370143687401-15770307583-04642PTA58457389797097-00486187667-23043306081-03281橡胶主力11543-64705830041734829125706705-00005橡胶11961-71005986008593677714460670600044聚乙烯主力6156-537510630166511549906113120102聚乙烯6159-538710626016812196909112100961聚丙烯主力6457-295309819-04071364030122800392聚丙烯6462-29530981-0408614566291211300361甲醇主力58834-13919907139-0202243087-8800309147-03339甲醇223256-54928090180004375947-12485109878-01753LPG主力498611284106258004745083277405351-00138LPG5017112760062680049648693297905498-00121PVC主力14294-135810275-00225376171795072200041PVC14325-138910311-002173967318150739300039原油主力29816432009070005615758301105678-00797原油31115259908856-0031917714332206061-00981资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230316246966538332036207-471-22733833橡胶ru2305712063007950199719212342-0138667聚乙烯l230561178901643331541509-207-0893333聚丙烯pp23056117280182833151815090640256333甲醇ma2303162313292283318881925059287750LPGpg230222827323583325042743985-5369167PVCv2305612261-02828332166210313820828333原油sc2303214024094816728483075-4931424833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058400-65734421-19678855024-19006动力煤zc23019210000000螺纹钢rb23054017-1015223011392951825776-48867资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力160300-3147400592199715134723339-01738铁矿石210892-1543816164-00912419063303823267-0112动力煤主力00nannan0-2nannan动力煤00nannan0-2nannan螺纹钢主力302065849141490593457472393622111808295螺纹钢60494151981152801819914571227316599-00402资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23022285804918332508281--1272501318动力煤zc230316nannannan51683842nannannan螺纹钢rb230571230306287518762096-409-053375资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044125-07612430241061562996724白银ag23065233-1403966451338774090234359铜cu230364220-3006211060831473124710锌zn2302231706593902-1104389269-534铝al23021790540164379-526881722195850工业硅si230817585-5510709-4035755250资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力158802062061660061224224-6920736600524黄金23809-90706528-0055741067361079110024白银主力217158738115002921476318061621703726白银278851048211262-007592639135251315202216铜主力468076109226550563130777337515400332铜580917009202780307647683462716604-0011锌主力27207-293317613-02258179112841412601108锌31329-430316702-0178123535600139830054铝主力38237-12607081770010538653161806713-00311铝44856-186660902-007055752039360854300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