深交所-新交所ETF互通上周开通
　　继ETF纳入互联互通机制，ETF交易机制再度创新。据Wind资讯，2022年12月30日，深交所-新交所ETF互通（简称“深新互通”）开通，首对深新ETF互通双向产品在深交所、新交所两所同步上市，分别为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（代码：159687.SZ）、南方东英南方中证科创创业50指数ETF（代码：SCY）。
　　深新互通机制目前通过投资于对方交易所上市的ETF来实现，深新互通的开通，进一步丰富了跨境ETF的产品体系，也为中国市场ETF产品引入了更多的境外资金。
　　ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计164.75亿元，股票型ETF资金净流入73.79亿元。宽基ETF资金持续大规模净流入，上周资金净流入63.149亿元，其中沪深300ETF资金净流入额达到52亿元，上证50ETF及创业板ETF资金净流出额分别为20.01亿、17.27亿。主题/行业中，金融地产、消费等行业主题ETF资金净流入，净流入额分别为15.94，10.31亿元，周期、科技、高端制造、医药生物等行业主题ETF资金净流出，净流出额分别为1.64，2.57，11.01，16.03亿元。
　　在二级市场，宽基ETF中，沪深300ETF、上证50ETF交易最为活跃。而主题/行业ETF中，金融地产、科技、高端制造ETF周成交额靠前。从ETF融资净买入情况来看，上周ETF融资净买入-15.97亿元，其中股票型ETF融资净买入-6.05亿元。宽基ETF中，杠杆资金更青睐中证500ETF，融资净买入额达1.79亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在金融地产板块交易活跃。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。股票型ETF中，上周股票型ETF及宽基ETF北上资金等效流出。宽基ETF中，上周大盘宽基ETF北上资金等效流入额相对较高，上证50ETF、沪深300ETF、中证100ETF排名靠前。主题/行业ETF中，北上资金等效流入金融地产、消费、医药生物行业ETF，北上资金等效流出周期、科技、高端制造行业ETF。
　　本周两只创业板50ETF集中上市，基金管理人分别为鹏华基金、景顺长城基金。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　2022年全年，股票多空型基金中，华夏安泰对冲策略3个月定开（008856.OF）收益最高，2022年全年收益率1.84%；偏股混合型基金中，万家精选A（519185.OF）以35.50%的收益排名第一；普通股票型基金中，英大国企改革主题（001678.OF）以31.50%的收益排名第一；沪深300、中证500、中证1000增强指数型基金中，收益率排名第一的基金分别为：万家沪深300指数增强A（002670.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、万家中证1000指数增强12月主动权益及增强指数型基金发行量环比下降，回顾2022年，全年共429只主动权益型基金成立，较2021年减少33.28%，基金发行份额较2021年下降82.60%。而2022年增强指数型基金的发行数量较2021年增长17.50%，但发行份额较2021年下降52.08%。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
　　

研究报告全文：深交所-新交所ETF互通上周开通继ETF纳入互联互通机制ETF交易机制再度创新据Wind资讯2022年12月30日深交所-新交所ETF互通简称深新互通开通首对深新ETF互通双向产品在深交所新交所两所同步上市分别为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF代码159687SZ南方东英南方中证科创创业50指数ETF代码SCY深新互通机制目前通过投资于对方交易所上市的ETF来实现深新互通的开通进一步丰富了跨境ETF的产品体系也为中国市场ETF产品引入了更多的境外资金ETF市场跟踪从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计16475亿元股票型ETF资金净流入7379亿元宽基ETF资金持续大规模净流入上周资金净流入63149亿元其中沪深300ETF资金净流入额达到52亿元上证50ETF及创业板ETF资金净流出额分别为2001亿1727亿主题行业中金融地产消费等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为15941031亿元周期科技高端制造医药生物等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为16425711011603亿元在二级市场宽基ETF中沪深300ETF上证50ETF交易最为活跃而主题行业ETF中金融地产科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入-1597亿元其中股票型ETF融资净买入-605亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐中证500ETF融资净买入额达179亿元主题行业ETF中杠杆资金在金融地产板块交易活跃我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况股票型ETF中上周股票型ETF及宽基ETF北上资金等效流出宽基ETF中上周大盘宽基ETF北上资金等效流入额相对较高上证50ETF沪深300ETF中证100ETF排名靠前主题行业ETF中北上资金等效流入金融地产消费医药生物行业ETF北上资金等效流出周期科技高端制造行业ETF本周两只创业板50ETF集中上市基金管理人分别为鹏华基金景顺长城基金主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪2022年全年股票多空型基金中华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF收益最高2022年全年收益率184偏股混合型基金中万家精选A519185OF以3550的收益排名第一普通股票型基金中英大国企改革主题001678OF以3150的收益排名第一沪深300中证500中证1000增强指数型基金中收益率排名第一的基金分别为万家沪深300指数增强A002670OF华夏中证500指数增强A007994OF万家中证1000指数增强12月主动权益及增强指数型基金发行量环比下降回顾2022年全年共429只主动权益型基金成立较2021年减少3328基金发行份额较2021年下降8260而2022年增强指数型基金的发行数量较2021年增长1750但发行份额较2021年下降5208风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录1深交所-新交所ETF互通上周开通42ETF市场回顾421一级市场资金流动情况20221226-20221230422二级市场交易情况20221226-202212305221ETF交易情况5222北上资金等效流入情况723增强策略ETF业绩跟踪20221226-20221230924本周非货币ETF申报认购及上市情况20220103-2022010610241上周非货币ETF基金申报情况10242本周新发行非货币ETF情况10243本周非货币ETF上市情况103主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1031绩优基金跟踪20221226-202212301032基金发行跟踪20230103-2023010612332022年主动权益及增强指数型基金发行情况回顾12风险提示13图表目录图表1各类非货币ETF资金流情况4图表2股票型ETF资金流情况4图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况5图表4各类ETF交易情况5图表5股票型ETF交易情况5图表6宽基及主题行业ETF交易情况6图表7上周各类ETF成交额前5名一览6图表8股票型ETF北上资金等效流入情况8图表9宽基ETF北上资金等效流入前5名8图表10主题行业ETF北上资金等效流入情况8图表11上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览9图表12已上市增强策略ETF表现回顾9图表13本周可认购非货币ETF10敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表14本周将要上市非货币ETF基金明细10图表15各主动权益增强指数及股票多空基金上周涨幅前五名20221226-2022123011图表162022年各类基金收益Top111图表17本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览12图表18各月份新成立主动权益及增强指数基金数量12图表19各月份新成立主动权益及增强指数基金份额12图表20基金成立数量2021VS202213图表21基金发行份额2021VS202213敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报1深交所-新交所ETF互通上周开通继ETF纳入互联互通机制ETF交易机制再度创新据Wind资讯2022年12月30日深交所-新交所ETF互通简称深新互通开通首对深新ETF互通双向产品在深交所新交所两所同步上市分别为南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF代码159687SZ南方东英南方中证科创创业50指数ETF代码SCY深新互通机制目前通过投资于对方交易所上市的ETF来实现最新发行的两只产品中在深交所上市的南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF投资于新交所上市的南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF代码LCULCS而在新交所上市的南方东英南方中证科创创业50指数ETF则投资于深交所上市的南方中证科创创业50指数ETF代码159780SZ深新互通的开通进一步丰富了跨境ETF的产品体系也为中国市场ETF产品引入了更多的境外资金2ETF市场回顾截至2022年12月30日全市场已上市非货币ETF共723只上周有一只跨境ETF上市21一级市场资金流动情况20221226-20221230我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计16475亿元股票型ETF债券型ETF商品型ETF和跨境ETF均呈净流入状态资金净流入额分别为7379亿元6293亿元1619亿元以及1182亿元股票型ETF中宽基ETF迎来资金大规模净流入上周资金净流入6314亿元其中沪深300ETF资金净流入额达到52亿元上证50ETF及创业板ETF资金净流出额分别为2001亿1727亿主题行业ETF上周资金净流入379亿元其中金融地产消费等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为15941031亿元周期科技高端制造医药生物等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为16425711011603亿元图表1各类非货币ETF资金流情况图表2股票型ETF资金流情况资金流亿元资金流亿元80707060605050404030302020101000股票型债券型跨境商品型宽基smartbeta主题行业增强策略来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况资金流亿元6050403020100股5050-1050A100300500180100800380100A50互联周期消费科技2000-201000股国际创业板科创双创上证A中国中证上证深证中证上证中证-30沪深A50股国际通深证成指上证综指金融地产高端制造医药生物中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业来源iFinD国金证券研究所22二级市场交易情况20221226-20221230221ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计48525377亿元较上周略有提高其中股票型ETF交易活跃周成交额达35731690亿元股票型ETF中宽基ETF主题行业ETF均有较高的交易活跃度周成交额分别为22413053亿元12302016亿元宽基ETF中沪深300ETF上证50ETF交易最为活跃而主题行业ETF中金融地产科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入-1597亿元其中股票型ETF融资净买入-605亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐中证500ETF融资净买入额达179亿元主题行业ETF中杠杆资金在金融地产板块交易活跃图表4各类ETF交易情况图表5股票型ETF交易情况ETF二级市场交易情况ETF二级市场交易情况40000022500000535000000200000300000-05-2250000150000-1200000-4-15100000150000-6-2-251000005000050000-8-30-100-35smartbeta股票型跨境商品型债券型宽基主题行业增强策略周成交额亿元融资净买入亿元右轴周成交额亿元净资金流入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报图表6宽基及主题行业ETF交易情况ETF二级市场交易情况70000260000155000010540000030000-0520000-110000-150-2股505050A100300800500100180100380A50A50股国股国科技消费周期10002000AA创业板科创上证双创中国沪深中证中证深证上证中证上证中国金融地产上证综指深证成指高端制造医药生物中证国证中国中国深证创新富时中国MSCIMSCIMSCIMSCI宽基主题行业系列1净融资买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表7上周各类ETF成交额前5名一览类别基金代码基金简称周成交额亿元融资净买入亿元上周涨跌幅511360OF海富通中证短融ETF1091890051014511010OF国泰上证5年期国债ETF783285001033债券型511260OF国泰上证10年期国债ETF120294029018159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF119254--012511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF109616-008101518880OF华安易富黄金ETF1843562-253096159934OF易方达黄金ETF606741-232087商品型159937OF博时黄金ETF353950-278089518800OF国泰黄金ETF229424-011100159980OF大成有色金属期货ETF31670--257510900OF易方达恒生中国企业QDII-ETF1710172-112037159920OF华夏恒生QDII-ETF1100475-115081跨境513050OF易方达中证海外中国互联网50QDII-ETF805633-064-086513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF785124-036022513180OF华夏恒生科技QDII-ETF399149025-036510880OF华泰上证红利ETF379247004042159967OF华夏创业板动量成长ETF104409-003407Smartbeta159905OF工银瑞信深证红利ETF64284-001036159966OF华夏创业板低波蓝筹ETF44557--235510030OF华宝上证180价值ETF34978--092510050OF华夏上证50ETF5282365-141103510300OF华泰柏瑞沪深300ETF3818089041121宽基159915OF易方达创业板ETF1649565-132257510500OF南方中证500ETF1627655189166159901OF易方达深证100ETF1175623-002114512400OF南方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