研究报告全文：期货研究商品2023年01月03日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c2303284016301325-50567705314-4422所豆粕m230539437504292-381042138198333951菜粕rm23053222-1393839-9331649736912760棕榈油p23058280-58539614-2343264368774157豆油y23058894-6419597-108730456891-3881菜油oi230510723-16269491-72013220250-143花生pk23041007690121358105551054782663豆一a230552274810498925087149965-13974豆二b230252082735563-22261353973492白糖sr23035784117665135924600586956棉花cf23051436010054246514818476509414471资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力40077-28411061601293160074-15440906800355玉米69392-588612273028913234546921089300221豆粕主力52431-1979508088-011341374131802189700772豆粕81107-5338608288-0310931334440871877400653菜粕主力30296-2288109124005823100623161944801048菜粕42506-2362509962005226090729631536100807棕榈油主力81013-1910708364016056491535440872900303棕榈油94472-147390814501423100017500708044-00214豆油主力13305-30990100020385839598-51420074-00036豆油16802-3089809585030258184-2201809200018菜油主力19694-67790646101476145367810882-00955菜油23548-7434069310120423619-13709643-0047花生主力390411515606739-011433883931460637500219花生390931519506726-011574138031850619100207豆一主力11972-700105183-0114933074134381515105267豆一22130-1276904527-0259553404219912671-00677豆二主力18599-2392806342-00236184032701248700259豆二18601-2393006341-00237198292721234300237白糖主力379351918080460117310103417270609400225白糖59252-3697079120075718690624200625600186棉花主力568871953505549-000598302076906549-00061棉花9050928950066390026821437440920599700069资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230320108401455010421018-709-0811333豆粕m2303202498056816716331603-137-046300菜粕rm2303182724003650207519847025821000棕榈油p230242726-054667251528772713651000豆油y2303202295031950184119926011286167菜油oi23031822802415020282082485-1529667花生pk230438177607431671805164581922900豆一a2303201286-082501241118887410719833豆二b23024191-06241671811170-121-5725167白糖sr2303181123002866710941112-384186150棉花cf2303181909031316718471885602056833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055530-101274963-2550931407055-3223橡胶ru2305130703754099562277812007918176聚乙烯l2305820243263838-5315735760018823聚丙烯pp2305786540365267-56381385561-1327甲醇ma23052669161093304-272831107296919958LPGpg230243218388168-803171265-11099PVCv2305632562876467-7088766248422104原油sc230256714329554-7460319216-5069资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力303543-8637207366-0094223624366001259500664PTA397275-8297307545-0113939780813584095930035橡胶主力212101491004909-0154833335-85506727-00147橡胶216841534004771-0167335101-59306675-00218聚乙烯主力4904-306408319-0112510579-8108814-00473聚乙烯4906-30750832-0111811214-7908866-00448聚丙烯主力5001-228510338032021275547011031-00447聚丙烯5005-22811034603211368647410955-00406甲醇主力182586-98572086460104911707212075165902137甲醇246301-13397608082-00496185497155701346201067LPG主力40130566205751010444007015980531700671LPG4091363540563500917432352203054780056PVC主力146493631044-0271132894640733200211PVC1467834810451-0267634906660749900202原油主力11300-443207249-02619104593950778100489原油12201-397607485-02267115918170808300643资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta23022187514933320622168-467-9093833橡胶ru230573200048750202819682566-1149667聚乙烯l230563179-002433315171514-425-09450聚丙烯pp230563173700430014441463056-0055833甲醇ma230222172-01113331991956139144800LPGpg230242721-07266722927011219-147950PVCv2305632328025500211521161376-1468333原油sc2303233581-05860027113462-707-146300资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058515-115523307-229134856521-25122动力煤zc23019210000-400螺纹钢rb23054063-421245821-4532561882723-49122资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力102925-8466714872-0109820084912182566100062铁矿石138609-11298215839-0144440854953224418-00215动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan螺纹钢主力18683-3324311836-0574746869339621409-02943螺纹钢39526-5325909127-0393471111595517114-02405资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23024274207215026512938-7493001211动力煤zc23022nannannan51683842nannannan螺纹钢rb2305732284-043833319412087-4772733333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044112-02658029-19811384249985白银ag2306542629201111-1893040372211036铜cu230365780-480362134800135338997锌zn230223455-31099612559886057-1969铝al230218270-4302029158128115340216653工业硅si230817770-12515386-225817390-318资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力8165-127805711-0146725730-4020656500007黄金1242211506468-01821401054607533-00085白银主力9890-71851447405347118909811429-0118白银12713-9685124450458420891161411337-0026铜主力218264545137630284125881-3101827300965铜255814913137540282339385581844300644锌主力24486919814203-0018814535231048900892锌28028113761339-00294184592761064501075铝主力34173175940875100663306869600765700495铝4266624880091240127641860279608010053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