股指期货流动性情况
　　2022年12月29日，沪深300期货(IF)成交782.25亿元，较上一交易日增加2.25%；持仓金额2327.59亿元，较上一交易日增加0.18%；成交持仓比为0.34。中证500期货(IC)成交639.15亿元，较上一交易日增加17.48%；持仓金额3620.46亿元，较上一交易日减少0.21%；成交持仓比为0.18。上证50(IH)成交425.5亿元，较上一交易日增加17.21%；持仓金额978.75亿元，较上一交易日增加1.56%；成交持仓比为0.43。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月29日，2年期债(TS)成交616.23亿元，较上一交易日减少15.51%；持仓金额900.77亿元，较上一交易日增加0.61%；成交持仓比为0.68。5年期债(TF)成交320.18亿元，较上一交易日减少3.81%；持仓金额950.54亿元，较上一交易日增加1.01%；成交持仓比为0.34。10年期债(T)成交418.85亿元，较上一交易日减少3.01%；持仓金额1643.74亿元，较上一交易日增加0.97%；成交持仓比为0.25。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-30IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月29日沪深300期货IF成交78225亿元较上一交易日增加225持高天越仓金额232759亿元较上一交易日增加018成交持仓比为034中证500期货IC0755-23887993成交63915亿元较上一交易日增加1748持仓金额362046亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少021成交持仓比为018上证50IH成交4255亿元较上一交易日增加1721从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额97875亿元较上一交易日增加156成交持仓比为043国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月29日2年期债TS成交61623亿元较上一交易日减少1551持仓金0755-23887993额90077亿元较上一交易日增加061成交持仓比为0685年期债TF成交32018liyizihtfccom亿元较上一交易日减少381持仓金额95054亿元较上一交易日增加101成从业资格号F03105861交持仓比为03410年期债T成交41885亿元较上一交易日减少301持仓金额黄冯英164374亿元较上一交易日增加097成交持仓比为0250755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221230图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221230图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221230表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6998704468866620553200166750IF前十名合计97536044931195630550700220270IF前二十名合计122872044231549300557700320580IC前五名合计126939047361410820526400141430IC前十名合计18965705027187594049732063000IC前二十名合计23567104952240269050480045980IH前五名合计4078303731685270626900277440IH前十名合计5938403887933920611300340080IH前二十名合计79208042781059470572200267390TS前五名合计1746003809283780619100109180TS前十名合计264190432334699056770082800TS前二十名合计345660467139439053290048730TF前五名合计412340496419060504006720TF前十名合计573270487260343051280030160TF前二十名合计747530490977527050910027740T前五名合计860530525677664047448389000T前十名合计11719805157110041048437157000T前二十名合计14025605077135984049234272000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221230图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221230图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221230图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221230免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom