股指期货流动性情况
　　2022年12月28日，沪深300期货(IF)成交765.04亿元，较上一交易日减少12.16%；持仓金额2323.35亿元，较上一交易日减少3.17%；成交持仓比为0.33。中证500期货(IC)成交544.05亿元，较上一交易日减少12.73%；持仓金额3628.0亿元，较上一交易日增加0.07%；成交持仓比为0.15。上证50(IH)成交363.04亿元，较上一交易日减少12.53%；持仓金额963.67亿元，较上一交易日减少2.81%；成交持仓比为0.38。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月28日，2年期债(TS)成交729.39亿元，较上一交易日减少17.42%；持仓金额895.3亿元，较上一交易日减少0.02%；成交持仓比为0.81。5年期债(TF)成交332.85亿元，较上一交易日减少32.36%；持仓金额941.05亿元，较上一交易日减少1.63%；成交持仓比为0.35。10年期债(T)成交431.84亿元，较上一交易日减少29.67%；持仓金额1627.92亿元，较上一交易日减少1.2%；成交持仓比为0.27。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-29IFIH资金流出IC流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月28日沪深300期货IF成交76504亿元较上一交易日减少1216持高天越仓金额232335亿元较上一交易日减少317成交持仓比为033中证500期货IC0755-23887993成交54405亿元较上一交易日减少1273持仓金额36280亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加007成交持仓比为015上证50IH成交36304亿元较上一交易日减少1253从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额96367亿元较上一交易日减少281成交持仓比为038国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月28日2年期债TS成交72939亿元较上一交易日减少1742持仓金0755-23887993额8953亿元较上一交易日减少002成交持仓比为0815年期债TF成交33285liyizihtfccom亿元较上一交易日减少3236持仓金额94105亿元较上一交易日减少163成从业资格号F03105861交持仓比为03510年期债T成交43184亿元较上一交易日减少2967持仓金额黄冯英162792亿元较上一交易日减少12成交持仓比为0270755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221229图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221229图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221229表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6939004456863200554400169300IF前十名合计96811044991183880550100215770IF前二十名合计122427044241542830557600318560IC前五名合计127736047511411070524900133710IC前十名合计19150105044188189049563312000IC前二十名合计23633904963239820050370034810IH前五名合计39936037267417062800274810IH前十名合计57568038591956061500343880IH前二十名合计76708042221049660577800282580TS前五名合计1725503826278400617400105850TS前十名合计258060431234039056880082330TS前二十名合计341860465539254053450050680TF前五名合计41164049714164905029004850TF前十名合计571120488959695051110025830TF前二十名合计745700492676811050740022410T前五名合计858140523378175047677639000T前十名合计11699705142110515048586482000T前二十名合计139110050713528304933827000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221229图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221229图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221229图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221229免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom