市场分析
　　周三（12月28日），三连阳后A股出现短线抛压，指数全天窄震，外资归来后市场量能不增反减，年末仅剩2个交易日下资金交易欲望并不强。盘面上，价值蓝筹相对较强，上证50全天领势，电力、金融涨幅居前；赛道股在特斯拉连续大跌下被拖累，宁德时代早盘一度闪崩。消费复苏方向则依旧博弈较为激烈，民航、交运、汽车跌幅较大，文旅餐饮方向则仍有活跃资金身影。全天不足1000股上涨，金融托盘下中小票跌幅相对较大。截至收盘，上证指数跌0.26%报3087.4点，终结3连阳；深证成指跌0.86%，创业板指跌0.9%，上证50逆势收涨0.22%，万得全A、万得双创分别跌0.65%、1.08%。市场全天仅成交6512.2亿元；北向资金恢复交易后全天净买入39.18亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为167万张，沪市300ETF期权成交量为84万张，深市300ETF期权成交量为11万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.96，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.00，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.96，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.30%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为13.45%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为13.69%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.99%，沪市300ETF期权为17.92%，深市300ETF期权为18.02%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报21.65点，处于近期较低位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2022-12-29股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周三12月28日三连阳后A股出现短线抛压指数全天窄震外资归来后市场量高天越能不增反减年末仅剩2个交易日下资金交易欲望并不强盘面上价值蓝筹相对较强0755-23887993上证50全天领势电力金融涨幅居前赛道股在特斯拉连续大跌下被拖累宁德时gaotianyuehtfccom代早盘一度闪崩消费复苏方向则依旧博弈较为激烈民航交运汽车跌幅较大文从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156旅餐饮方向则仍有活跃资金身影全天不足1000股上涨金融托盘下中小票跌幅相对较大截至收盘上证指数跌026报30874点终结3连阳深证成指跌086创联系人业板指跌09上证50逆势收涨022万得全A万得双创分别跌065108市场全天仅成交65122亿元北向资金恢复交易后全天净买入3918亿元李逸资0755-23887993期权分析liyizihtfccom从业资格号F031058611成交量方面50ETF期权成交量为167万张沪市300ETF期权成交量为84万张深黄冯英市300ETF期权成交量为11万张0755-238879932PCR方面50ETF期权报096处于近期较高位置沪市300ETF期权报100处于近huangfengyinghtfccom期中等位置深市300ETF期权报096处于近期中等位置从业资格号F03107113李光庭3标的物历史波动率方面50ETF期权为1530处于近期中等位置沪市300ETF期权为1345处于近期较低位置深市300ETF期权为1369处于近期较低位置0755-23887993liguangtinghtfccom4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1899沪市300ETF期权为1792深市从业资格号F03108562300ETF期权为18025隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于102价位沪市300ETF期权最低投资咨询业务资格证监许可20111289号点处于102价位深市300ETF期权最低点处于102价位6VIX方面最新价报2165点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨20221229行情观点周三12月28日三连阳后A股出现短线抛压指数全天窄震外资归来后市场量能不增反减年末仅剩2个交易日下资金交易欲望并不强盘面上价值蓝筹相对较强上证50全天领势电力金融涨幅居前赛道股在特斯拉连续大跌下被拖累宁德时代早盘一度闪崩消费复苏方向则依旧博弈较为激烈民航交运汽车跌幅较大文旅餐饮方向则仍有活跃资金身影全天不足1000股上涨金融托盘下中小票跌幅相对较大截至收盘上证指数跌026报30874点终结3连阳深证成指跌086创业板指跌09上证50逆势收涨022万得全A万得双创分别跌065108市场全天仅成交65122亿元北向资金恢复交易后全天净买入3918亿元经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值11月M3货币供应同2022-12-29170000欧元区515比12月17日当周续请2022-12-29213000美国16721714失业救济人数万人12月23日当周EIA2022-12-29000000美国-5895原油库存变动万桶12月23日当周EIA2022-12-29000000美国253汽油库存变动万桶12月23日当周EIA2022-12-29000000美国精炼油库存变动万-242桶12月24日当周首次2022-12-29213000美国申请失业救济人数216225万人欧洲央行公布经济公2022-12-29170000欧元区报资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨20221229重要资讯12023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案印发优化公众出行政策环境各地要严格执行国务院联防联控机制相关政策规定科学精准执行疫情防控优化措施及乙类乙管各项措施不再对乘客查验核酸检测阴性证明和健康码不再开展落地检不再实施乘客测温不得随意暂停或限制客运服务不得随意限制车辆船舶正常通行严禁在公路上非法设置各类检查卡点随意拦截车辆加快恢复已暂停的客运服务2国家发改委科技部印发关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案2023-2025年其中提出到2025年市场导向的绿色技术创新体系进一步完善绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化企业绿色技术创新主体进一步壮大培育一批绿色技术领军企业绿色低碳科技企业绿色技术创新领域国家级专精特新小巨人企业3央视新闻报道文化和旅游部将深入实施关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见户外运动产业发展规划2022-2025年等推出新一批国家级滑雪旅游度假地更好引导户外休闲运动等新业态发展通过加强增量优化存量创新和丰富产品供给方式进一步提振社会信心加快释放旅游消费韧性强潜力大产业链长的优势为恢复和扩大整个消费做出贡献请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨20221229期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为167万张沪市300ETF期权成交量为84万张深市300ETF期权成交量为11万张PCR方面50ETF期权报096处于近期较高位置沪市300ETF期权报100处于近期中等位置深市300ETF期权报096处于近期中等位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1530处于近期中等位置沪市300ETF期权为1345处于近期较低位置深市300ETF期权为1369处于近期较低位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1899沪市300ETF期权为1792深市300ETF期权为1802请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨20221229图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于102价位沪市300ETF期权最低点处于102价位深市300ETF期权最低点处于102价位VIX方面最新价报2165点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨20221229免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom