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>> 招商证券-信用市场日度跟踪:12月26日信用债异常成交跟踪-221226
上传日期:   2022/12/27 大小:   558KB
格式:   pdf  共11页 来源:   招商证券
评级:   -- 作者:   尹睿哲,李豫泽
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摘要
  根据Broker和CFETS数据源,成交高于估值个券中,“21天台债01”与“18兰州城投MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“22闽高01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“国电投07”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。
  城投债个券流动性评分最小值和均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值和均值有所下降。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比有所上升。分行业看,食品饮料行业净价偏离幅度最大。信用债、城投债和产业债成交期限有所上升。AA产业(年)剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数上升。
  风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
研究报告全文:
 
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