股指期货流动性情况
　　2022年12月26日，沪深300期货(IF)成交739.97亿元，较上一交易日减少22.48%；持仓金额2303.38亿元，较上一交易日减少0.55%；成交持仓比为0.32。中证500期货(IC)成交719.34亿元，较上一交易日减少16.28%；持仓金额3640.62亿元，较上一交易日增加0.76%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交353.68亿元，较上一交易日减少21.84%；持仓金额954.89亿元，较上一交易日减少1.86%；成交持仓比为0.37。
　　国债期货流动性情况
　　2022年12月26日，2年期债(TS)成交1087.49亿元，较上一交易日增加32.9%；持仓金额921.8亿元，较上一交易日增加0.34%；成交持仓比为1.18。5年期债(TF)成交425.01亿元，较上一交易日增加5.44%；持仓金额937.75亿元，较上一交易日减少2.0%；成交持仓比为0.45。10年期债(T)成交632.29亿元，较上一交易日增加3.82%；持仓金额1636.74亿元，较上一交易日减少1.22%；成交持仓比为0.39

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2022-12-27IFIH资金流出IC流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2022年12月26日沪深300期货IF成交73997亿元较上一交易日减少2248持高天越仓金额230338亿元较上一交易日减少055成交持仓比为032中证500期货IC0755-23887993成交71934亿元较上一交易日减少1628持仓金额364062亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加076成交持仓比为02上证50IH成交35368亿元较上一交易日减少2184从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额95489亿元较上一交易日减少186成交持仓比为037国债期货流动性情况联系人李逸资2022年12月26日2年期债TS成交108749亿元较上一交易日增加329持仓金0755-23887993额9218亿元较上一交易日增加034成交持仓比为1185年期债TF成交42501liyizihtfccom亿元较上一交易日增加544持仓金额93775亿元较上一交易日减少20成交从业资格号F03105861持仓比为04510年期债T成交63229亿元较上一交易日增加382持仓金额163674黄冯英亿元较上一交易日减少122成交持仓比为0390755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20221227图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20221227图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20221227表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6865004425864850557500178350IF前十名合计97084045161178840548400208000IF前二十名合计122824044411537490555900309250IC前五名合计130848047831427080521700118600IC前十名合计193511050518967704953834000IC前二十名合计23921604963242760050370035440IH前五名合计3920703701667370629900275300IH前十名合计5728703813929590618700356720IH前二十名合计77522042411052570575900277350TS前五名合计1810903916281390608400100300TS前十名合计278770445934641055410067640TS前二十名合计357670470140321052990045540TF前五名合计402410491841575050820013340TF前十名合计5744604896003405110025880TF前二十名合计749990494476691050560016920T前五名合计855060518179527048195979000T前十名合计11846705162111027048387440000T前二十名合计14037405047137754049532620000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20221227图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20221227图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20221227图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20221227免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom