研究报告全文：期货研究报告期权日报2022-12-23股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周四12月22日沪深两市高开上行后下午盘重演昨日剧本回落走低量能略有高天越放大下振幅同步放大尾盘三大指数加速下探沪指跌破3050一带后再度向3000点靠0755-23887993拢盘面上大消费早盘较为强势但同样未能带动盘面情绪赛道股则连遭重锤硅gaotianyuehtfccom片及锂矿价格连日下跌击垮信心全天仅不足1000股上涨短线资金亦继续在几只热从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156门股中苟且截至收盘上证指数跌046报305443点深证成指跌033创业板指跌036万得全A万得双创分别跌066113市场全天成交65808亿元环比联系人放量近千亿但整体仍维持地量附近北向资金净买入2815亿元个股方面A股迎来第42家券商首创证券登陆上交所顶格涨停盘龙药业一字涨停冠状病毒3CL蛋白李逸资酶PROTACs获得美国专利授权0755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861黄冯英1成交量方面50ETF期权成交量为253万张沪市300ETF期权成交量为141万张深0755-23887993市300ETF期权成交量为17万张huangfengyinghtfccom2PCR方面50ETF期权报086处于近期中等位置沪市300ETF期权报096处于近从业资格号F03107113期中等位置深市300ETF期权报110处于近期较高位置李光庭3标的物历史波动率方面50ETF期权为2204处于近期中等位置沪市300ETF期权0755-23887993为1720处于近期中等位置深市300ETF期权为1730处于近期中等位置liguangtinghtfccom从业资格号F031085624平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1907沪市300ETF期权为1736深市300ETF期权为1787投资咨询业务资格证监许可20111289号5隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报2007点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨20221223行情观点周四12月22日沪深两市高开上行后下午盘重演昨日剧本回落走低量能略有放大下振幅同步放大尾盘三大指数加速下探沪指跌破3050一带后再度向3000点靠拢盘面上大消费早盘较为强势但同样未能带动盘面情绪赛道股则连遭重锤硅片及锂矿价格连日下跌击垮信心全天仅不足1000股上涨短线资金亦继续在几只热门股中苟且截至收盘上证指数跌046报305443点深证成指跌033创业板指跌036万得全A万得双创分别跌066113市场全天成交65808亿元环比放量近千亿但整体仍维持地量附近北向资金净买入2815亿元个股方面A股迎来第42家券商首创证券登陆上交所顶格涨停盘龙药业一字涨停冠状病毒3CL蛋白酶PROTACs获得美国专利授权经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2022-12-23213000美国11月个人收入环比070311月个人消费支出2022-12-23213000美国0802PCE环比11月扣除飞机非国2022-12-23213000美国防资本耐用品订单环060比初值2022-12-23230000美国11月新屋销售万户6326011月耐用品订单环2022-12-23213000美国11-1比初值12月密歇根大学消2022-12-23230000美国591591费者信心指数终值资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨20221223重要资讯1国务院联防联控机制医疗救治组召开电视电话会议部署全力做好新阶段新冠肺炎患者救治工作会议强调牢牢抓住抓好重点人群和关键环节把各项救治工作扎实做到位三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线全力做好老年和儿童重症患者医疗救治各地要建立三级医院分区包干责任制明确三级医院与县医院对口支援关系二级以上医院与养老院对口协作关系压实牵头医院主体责任任何医院不得以划定区域为理由推诿拒收其他区域转来的重症患者2香港万得通讯社报道英国第三季度GDP终值同比增19预期增24初值增24二季度终值升44环比终值降03预期降02初值降02二季度终值升023国家发改委国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知坚持电力中长期合同高比例签约市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80并通过后续季度月度月内合同签订保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90高耗能企业交易价格不受燃煤基准价上浮20限制高耗能企业与其他企业同场交易的供应紧张时可优先出清其他企业交易电量积极探索推进中长期交易向日延伸加快推动中长期交易连续运营2023年各地应做到按周或旬常态化开市可在电能量交易时同步开展合同转让回购交易提高市场主体交易便捷性请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨20221223期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为253万张沪市300ETF期权成交量为141万张深市300ETF期权成交量为17万张PCR方面50ETF期权报086处于近期中等位置沪市300ETF期权报096处于近期中等位置深市300ETF期权报110处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为2204处于近期中等位置沪市300ETF期权为1720处于近期中等位置深市300ETF期权为1730处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1907沪市300ETF期权为1736深市300ETF期权为1787请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨20221223图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报2007点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨20221223免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom