今日国内商品期权各标的涨跌不一。原油、棕榈油涨幅靠前，豆类及两粕跌幅较大。期权市场方面，商品期权成交量回升。目前铜、两粕、油脂等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波走高，未来仍有上升空间。宏观市场方面，美国11月CPI涨幅低于预期，显示通胀压力放缓，点燃了美联储将放缓加息步伐的希望。市场关注美联储周三将公布的货币政策会议结果。国内方面，中共中央政治局会议分析研究2023年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2023年党风廉政建设和反腐败工作。卫健委通告优化落实疫情防控“新十条”，不再对跨地区流动人员查验健康码。各地优化完善疫情防控措施。证监会表示恢复上市房企和涉房上市公司再融资，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。11月社会融资规模1.99万亿，略低于预期2.1万亿。M2供应则超市场预期。美强劲经济数据使市场担忧美联储继续激进货币政策，美元指数回升，市场风险偏好减弱。未来海外衰退风险仍存，中长期还是以防御性策略为主。
研究报告全文：商品期权市场全景数据报告OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点今日国内商品期权各标的涨跌不一原油棕榈油涨幅靠前豆类及两粕跌幅较大期权市场方面商品期权成交量回升目前铜两粕油脂等认沽合约成交最为活跃而棉花橡胶白糖等则在认购期权上交投作者金融衍生品组牛秋乐更为积极在持仓量PCR方面豆粕菜粕铜原油等处于高位橡胶白糖甲醇PVC等期权品种则执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询处于相对低位在波动率方面目前各个品种期权隐波走高未来仍有上升空间宏观市场方面美国11月CPI涨幅低于预期显示通胀压力放缓点燃了美联储将放缓加息步伐的希望市场关注美联储周三将公联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom布的货币政策会议结果国内方面中共中央政治局会议分析研究2023年经济工作听取中央纪委国家监委工作汇报研究部署2023年党风廉政建设和反腐败工作卫健委通告优化落实疫情防控新十条不再对跨地区流动人员查验健康码各地优化完善疫情防控措施证监会表示恢复上市房企和涉房上市公司再作者金融衍生品组彭博融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资11月社会融资规模199万亿略低于预期21万亿M2供执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询应则超市场预期美强劲经济数据使市场担忧美联储继续激进货币政策美元指数回升市场风险偏好减弱未来海外衰退风险仍存中长期还是以防御性策略为主联系方式010-68578617pengbo1foundersccom期权综合指标标的情况期权成交持仓情况2022-12-14收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化作者金融衍生品组冯世佃豆粕期权4289-1721697517841227107217500玉米期权2787-11057222837824710310193铁矿石期权8085132135563-1240329140413866执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询LPG期权4617014312268-812718849-321聚丙烯期权783400013865-18128809773大商所塑料期权8172004221981115729484联系方式fengshidianfoundersccomPVC期权63330113106031492239272725棕榈油期权7896046471014-3578271699995豆一期权53190-42716296238307502235豆二期权49970-121300671092293261367豆油期权87740-32413205-13839426421391成文时间2022年12月14日星期三白糖期权56960398101110371513372979棉花期权13900072147278-42547363858-884PTA期权51860093273441-3217924923413230甲醇期权2572013821859230144126939-3875郑商所菜籽粕期权30110-1765264913921442834557动力煤期权000000020花生期权100940-2613386522658300082580菜油期权11199013419593-470817204534铜期权6651009151806-621684042342橡胶期权1314017020027-301765292-846上期所黄金期权40811202802819674386432062铝期权1880005340308-2049878185180锌期权24815-02841917-1033538245-253上期能源原油期权52926439979-883341902858期权市场情绪情况波动率情况2022-12-14成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权134050028618033-000620194804917更多精彩内容请关注方正中期官方微信玉米期权120650340610083000440111602269铁矿石期权13488-0002620585-001190352001351LPG期权05640-0026806786001900280100243聚丙烯期权05951-1283712704-005290189700724大商所塑料期权09538-0332108686-004290190100791PVC期权073820272006093002980253203316棕榈油期权090090198506726007730314502369豆一期权30832-1309020793-002960155503218豆二期权18938-0216611009004270197301724豆油期权145990161722984-009530219002414白糖期权07411-0015505630-001440115200950棉花期权059330088904363-000220225505265PTA期权091040076105295004240232001204甲醇期权06589-0175806536003700227000519郑商所菜籽粕期权114270167110107-005140239903183动力煤期权--00000----0000001328花生期权10359-0387807139005060200801429菜油期权047560090606885-002970257503377铜期权10878-0496616134001330217105400橡胶期权058230137305219000050206700106上期所黄金期权05533-0189606674000640140300512铝期权07737-0468608034-001520165300280锌期权11776-0003515123004700230703275上期能源原油期权089810099304625002690444006198目录一豆粕期权2二白糖期权3三铜期权5四玉米期权6五棉花期权8六橡胶期权9七铁矿石期权11八PTA期权12九甲醇期权14十黄金期权15十一菜籽粕期权17十二LPG期权18十三动力煤期权20十四聚丙烯期权21十五塑料期权23十六PVC期权25十七铝期权26十八锌期权28商品期权市场全景数据报告十九棕榈油期权30二十原油期权31二十一豆一期权33二十二豆二期权34二十三豆油期权36二十四花生期权38二十五菜油期权39一豆粕期权1成交持仓情况表11豆粕期权合约成交持仓情况2022-12-14成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购7252733019966996441认沽972244539317437311059豆粕期权16975178412271072175001340518033数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11豆粕期权主力合约分执行价成交量情况图12豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况120001800010000160001400080001200060001000080004000600040002000200000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图13豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况图14豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况请务必阅读最后重要事项第2页商品期权市场全景数据报告50008000700040006000300050002000400030001000200001000-10000-1000-2000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前5期权重要指标表12成交持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma100vegathetarhoM2303-P-370010884-016910090038971-09829-00329M2303-P-36009625-010720060028567-07657-00193M2303-P-39009087-040440140059807-14800-01074M2303-P-38508576-033590130056406-13688-00812M2303-C-46508520003420020011744-03444-00040期权代码持仓量deltagamma100vegathetarhoM2303-P-360017034-010720060028567-07657-00193M2303-P-390010939-040440140059807-14800-01074M2305-P-305010279-004990020021652-02988-00195M2305-C-39009657033690090076575-09381-02141M2305-P-34008593-018620070056265-06527-00998数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率图15豆粕主连3年历史波动率锥图16豆粕期权主力合约隐含波动率情况04504504040350350303025025020201501501010050050010306090min1025507590maxHV认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理二白糖期权1成交持仓情况请务必阅读最后重要事项第3页商品期权市场全景数据报告表21白糖期权合约成交持仓情况2022-12-14成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购465281002968222771认沽344833554515208白糖期权81011103715133729790741105630数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图21白糖期权主力合约分执行价成交量情况图22白糖期权主力合约分执行价持仓量情况70001000090006000800050007000400060005000300040002000300020001000100000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图23白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况图24白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况200010001500800100060040050020000-500-200-1000-400-1500-600-2000-800认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前5期权重要指标表22成交持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma100vegathetarhoSR303C58006368032310170073269-12293-00469SR303P53006149-004060040017817-03300-00034SR303C60004947011350080039267-07357-00129SR303C59004511019690120056621-10144-00255SR303P56004019-031470170072451-12115-00469期权代码持仓量deltagamma100vegathetarhoSR305C650010174005540020035265-03434-00191SR303C61009084007060050027604-05583-00074SR305C63007899008880040050649-04449-00340SR303P53007162-004060040017817-03300-00034SR303C60006927011350080039267-07357-00129数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理请务必阅读最后重要事项第4页商品期权市场全景数据报告3波动率图25白糖主连3年历史波动率锥图26白糖期权主力合约隐含波动率情况0302502502020150150101005005001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