12月15日，两市延续弱势。截至收盘沪指跌0.25%，深成指涨0.32%，沪深300跌0.07%。IH、IF、IC、IM涨跌不一。各品种期权主力合约购沽隐波回落，期权场情绪中性偏谨慎。50ETF期权总成交量为1856299，总持仓量为2872159，总成交额8.664亿。沪深300三个期权产品：股指期权总成交量为99767手，持仓量为248348手，总成交额0.507亿。沪300ETF期权成交量933702手，总持仓量为1924258手，总成交额5.528亿。深300ETF期权成交量344714手，持仓量为645304手，总成交额2.680亿。中证500两个期权产品：沪500ETF成交量344714，持仓量645304，成交额2.680。深500ETF成交量93080，持仓量219528，成交额0.630。创业板ETF成交量481988，持仓量772777，成交额2.055。中证1000股指期权成交量120681，持仓量191820，成交额5.321。
　　消息面上，1、国家卫健委：防疫重心从防控感染转到医疗救治加强基层医疗卫生机构发热门诊设置。12月15日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍基层医疗服务保障有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。社区、农村是医疗卫生服务的最后一公里，家庭医生、乡村医生是群众健康的守门人。基层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治、风险人群健康监测管理、老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。要根据疫情形势、病情轻重、缓急程度等合理分配医疗资源，进一步提高服务效率和质量；强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导；加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。2、央行：11月社会融资规模1.99万亿预期2.1万亿。央行初步统计，2022年11月社会融资规模1.99万亿元，预期2.1万亿元，前值9079亿元。11月M2货币供应同比12.4%，预期11.7%，前值11.8%。11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。1-11月，人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。
　　两市延续弱势。期权市场方面，购沽隐波回落，期权市场情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好回升，关注后续两市量能情况。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产。
　　

研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点12月15日两市延续弱势截至收盘沪指跌025深成指涨032作者金融衍生品组牛秋乐沪深300跌007IHIFICIM涨跌不一各品种期权主力合约购沽隐波回落期权场情绪中性偏谨慎50ETF期权总成交量为1856299总持仓量执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询为2872159总成交额8664亿沪深300三个期权产品股指期权总成交联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom量为99767手持仓量为248348手总成交额0507亿沪300ETF期权成交量933702手总持仓量为1924258手总成交额5528亿深300ETF期权成交量344714手持仓量为645304手总成交额2680亿中证500两作者金融衍生品组彭博个期权产品沪500ETF成交量344714持仓量645304成交额2680深500ETF成交量93080持仓量219528成交额0630创业板ETF成交量执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询481988持仓量772777成交额2055中证1000股指期权成交量联系方式010-68578617pengbo1foundersccom120681持仓量191820成交额5321消息面上1国家卫健委防疫重心从防控感染转到医疗救治加强基层医疗卫生机构发热门诊设置12月15日国务院联防联控机制举行新闻作者金融衍生品组冯世佃发布会介绍基层医疗服务保障有关情况国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍当前疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治社区农村是执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询医疗卫生服务的最后一公里家庭医生乡村医生是群众健康的守门人基联系方式fengshidianfoundersccom层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治风险人群健康监测管理老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用要根据疫情形势病情轻重缓急程度等合理分配医疗资源进一步提高服务效率和质量强化重成文时间2022年12月15日星期四点人群的健康监测和服务保障及时提供咨询指导加强基层医疗卫生机构发热门诊设置筑牢基层首诊的第一道防线2央行11月社会融资规模199万亿预期21万亿央行初步统计2022年11月社会融资规模199万亿元预期21万亿元前值9079亿元11月M2货币供应同比124预期117前值11811月份人民币贷款增加121万亿元同比少增596亿元1-11月人民币贷款累计增加1991万亿元同比多增109万亿元两市延续弱势期权市场方面购沽隐波回落期权市场情绪中性偏谨慎操作策略上短线市场风险偏好回升关注后续两市量能情况中长期更多精彩内容请关注方正中期官方微信来看未来走势仍为震荡建议构建备兑策略以增厚利润为主或者卖出看跌期权策略性抄底蓝筹资产期权市场全景数据报告目录一市场数据汇总1二上证50ETF期权510050SH2三沪深300ETF期权510300SH5四沪深300ETF期权159919SZ9五沪深300股指期权000300SH12六中证1000股指期权000852SH16七沪500ETF期权510500SH18八创业板ETF期权159915SZ21九深500ETF期权159922SZ23十深100ETF期权159901SZ25一市场数据汇总2022-12-15收盘价涨跌幅成交量亿成交额亿成交额变化亿上证指数316865-02524302305205-28746深证成指113581103239269461044-15883创业板指2399121318763150377-3715上证50指数267519-042231648383-7665沪深300指数395199-0078886181995-14180中证500指数6101880098819113088-12258中证1000指数65975504212885160226-756150ETF510050SH2682-0525401449-445300ETF510300SH4013-0055312126-370300ETF159919SZ4014-010104415-177500ETF510500SH6122-0021711048-162创业板ETF159915SZ23261174351006238500ETF159922SZ6222-006107665010深100ETF159901SZ2983020035103-053名称收盘价涨跌幅成交量手成交额亿基差IH2212267620-0453789030456101IH2301268480-0293555028629961CFFEX上证50期货IH2303270240-01313984113242721IH2306270400-009343327822881IF2212395340-0095363863533141IF230139662000247299561951421CFFEX沪深300期货IF230339824000816751199843041IF2306397200010517861622001IC2212610000-0024341852998-188IC23016105600073830546775372CFFEX中证500期货IC23036089000061627219817-1288IC2306601700017856010297-8488IM22126600600542397931606305IM23016567000532198828835-3055CFFEX中证1000期货IM23036506200591015713187-9135IM230663942006351046510-20335期权成交持仓情况标的名称成交量变化持仓量变化成交额亿变化亿50ETF1856299-902422872159336018664-0797上交所沪300ETF933702295811924258240555528-0238沪500ETF344714-825964530435812680-0228深300ETF99767116424834819070507-0061深交所创业板ETF48198870123772777120820550197深500ETF9308029452195282660630-0158深100ETF358713235364865620214-0005沪深3001206811108719182027415321-0426中金所中证100070169817072397160937650174期权市场情绪情况波动率情况标的名称成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数变化分位点上交所50ETF091250078209508-0033801975-000575005沪300ETF09151-0033911260-0010401878-000504152沪500ETF1063100769093140009301630-000442167深交所深300ETF102560095111389-0060701881-000503917创业板ETF07805-00949096960060502229-00111500深500ETF089780224211774-0027401353-00040min深100ETF06839-0186908340-0064601876-000576000中金所沪深30007208-0060409880-0021701869-000412735中证1000093600156908595-0018601864-00082400期权市场全景数据报告二上证50ETF期权510050SH1成交持仓情况表1150ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月1553046-797002086210-9354当月092290132909410-00415下月1685121671534800631757下月08212-0064409890-00149季月127432-291133722108902季月09064-0475009282-00199下一季月73091856657332296下一季月10280010661229400374总计1856299-90242287215933601总计091250078209508-003382022-12-15成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购970614-90599147229342024认沽8856853571399866-842350ETF期权1856299-902422872159336010912509508数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1250ETF期权主力合约分执行价成交量情况图1350ETF期权主力合约分执行价持仓量情况250000140000120000200000100000150000800001000006000040000500002000000认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图1550ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况20000200001000015000010000-100005000-20000-300000-40000-5000-50000-10000-600002120A2317A2452552652752852958A3352A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告图1650ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图1750ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况3000030000250002500020000200001500015000100001000050005000002426282426282527292527292852852452552652752452552652752366A2416A2564A2613A2761A2810A2366A2416A2564A2613A2761A2810A2317A2465A2514A2662A2711A2317A2465A2514A2662A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1850ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图1950ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况350045003000400025003500300020002500150020001000150050010000500-5000-1000-5002427292425282526282627292552752852552652452652452752852416A2564A2711A2366A2514A2662A2761A2810A2317A2366A2465A2514A2613A2662A2761A2810A2317A2416A2465A2564A2613A2711A认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图11050ETF期权总成交量及持仓量走势情况图图111历史成交PCR持仓PCR比率走势情况7000000360000002550000002400000015300000020000001100000005002022-9-82019-3-122019-6-262020-8-242020-12-92022-2-142020-1-212020-5-132021-3-262021-7-122022-5-312015-05-282015-09-092016-07-252016-11-102018-01-052018-04-252021-10-282015-02-092015-12-242016-04-122017-02-272017-06-132017-09-202018-08-072018-11-222019-10-11总成交量总持仓量成交量PCR持仓量PCR成交额PCR数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告2成交持仓活跃前10期权重要指标表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购12月2700227918045434172600021-000210000050ETF沽12月2700198257-054484171400021-000210000050ETF沽12月2650143566-033953831400019-000190000050ETF购12月2650142852065953828400019-000190000050ETF沽12月275098956-073423418900017-000170000050ETF购12月275088163026733396900017-000180000050ETF购12月2662A57304061254025000020-000200000050ETF购12月2711A56251040944080800020-000210000050ETF沽12月2662A55598-038524079400020-0002000000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho50ETF购12月2700124645045434172600021-000210000050ETF沽12月2650101019-033953831400019-000190000050ETF购12月280094102014502225900012-000130000050ETF沽12月2514A92934-004640899200005-000060000050ETF沽12月270091916-054484171400021-000210000050ETF购12月275085305026733396900017-000180000050ETF沽12月2564A80084-010101756800009-000100000050ETF沽12月2465A73818-002080434800003-000030000050ETF沽12月2613A67903-020923008800015-000150000050ETF沽12月260064735-017672650100013-0001400000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图11250ETF滚动历史波动率图11350ETF3年历史波动率锥期权市场全景数据报告060405035040302503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图11450ETF期权主力合约隐含波动率情况图11550ETF期权次主力合约隐含波动率情况06028050260240402203020180201601014012001认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理三沪深300ETF期权510300SH1成交持仓情况表11300ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月7417763223713613299784当月09396-0046711309-00265下月107213454525637612487下月08894-000471134300335季月79617-7206262511867季月07082-003171093200120下一季月5096544042917下一季月18938091901121800879总计93370229581192425824055总计09151-0033911260-001042022-12-15成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购4875502364690512815673认沽446152593510191308382300ETF期权933702295811924258240550915111260数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图12300ETF期权主力合约分执行价成交量情况图13300ETF期权主力合约分执行价持仓量情况期权市场全景数据报告1600001600001400001400001200001200001000001000008000080000600006000040000400002000020000003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图14300ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况图15300ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况20000120001000015000800010000600040005000200000-5000-2000-4000-10000-6000-15000-80003233343536373839441424344454647484932333435363738394414243444546474849认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图16300ETF期权次主力合约分执行价成交量情况图17300ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况1600035000140003000012000250001000020000800015000600010000400020005000003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图18300ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况图19300ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况期权市场全景数据报告200030001500250010002000500150001000-500500-1000-15000-2000-5003435363738394414243444534353637383944142434445认购认沽认购认沽数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表12成交量前10期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho沪300ETF购12月4000146896055823147800031-0002700000沪300ETF沽12月4000138001-044093148700031-0002700000沪300ETF购12月410089748026922519200026-0002400000沪300ETF沽12月390081507-017482001200020-0001800000沪300ETF沽12月410072204-073832577000025-0002300000沪300ETF购12月390071275081241980700021-0002000000沪300ETF购12月420035885009771260500013-0001300000沪300ETF沽12月380026125-005460787000009-0000900000沪300ETF购1月400014930055831644000052-00018-00001数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表13持仓量前10期权重要指标期权市场全景数据报告期权代码持仓量deltagammavegathetarho沪300ETF沽12月3900139473-017482001200020-0001800000沪300ETF沽12月3800119463-005460787000009-0000900000沪300ETF购12月4100108384026922519200026-0002400000沪300ETF沽12月4000107859-044093148700031-0002700000沪300ETF购12月4000102562055823147800031-0002700000沪300ETF购12月420095386009771260500013-0001300000沪300ETF沽12月370089099-002230320200004-0000500000沪300ETF沽12月360088820-001500184400003-0000400000沪300ETF购12月430072573003060477000005-0000600000沪300ETF购12月390064962081241980700021-0002000000数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3历史波动率图112300ETF滚动历史波动率图113300ETF4年历史波动率锥040603505030402503020201501010005001020304050607080901002018-03-022018-11-022019-05-022020-01-022020-05-022021-01-022021-07-022021-11-022018-01-022018-05-022018-07-022018-09-022019-01-022019-03-022019-07-022019-09-022019-11-022020-03-022020-07-022020-09-022020-11-022021-03-022021-05-022021-09-022022-01-0210dayvol30dayvol60dayvol90dayvolmin1025507590maxHV数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理4隐含波动率图114300ETF期权主力合约隐含波动率情况图115300ETF期权次主力合约隐含波动率情况050304502504035020301502502010150050100503233343536373839441424344454647484934353637383944142434445认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日认购认沽认购前一交易日认沽前一交易日数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告四沪深300ETF期权159919SZ1成交持仓情况表11300ETF期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR变化持仓量PCR变化当月80261-2498185885733当月102870093811984-00794下月16051286830058728下月101670143311374-00651季月288258624346297季月09945-004820816900189下一季月5732088059149下一季月10035-054900969500217总计9976711642483481907总计102560095111389-006072022-12-15成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