......

研究报告全文：期货研究商品2022年12月14日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032787-2933660811338479593459618所豆粕m23014289-80828968348075720656-127181菜粕rm23052993-4433394111657937257718748棕榈油p23057896606469507980739056626778豆油y23058774244174776701636912629763菜油oi230510401103257107-1809614758954523花生pk230410094-27216948612023113637817315豆一a23055319-5961732505412589816955豆二b23014997-82518882069328340-3652白糖sr2303569643274598097243051419769棉花cf23051390060457617-743267465616769资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力4019094251296204904135957438308513-00043玉米5722283781206503406247103101931008300044豆粕主力11411565744142005291170191271919302-00415豆粕1697517841213405002862710721750018033-00062菜粕主力38772982212555028812092919861194700436菜粕5264913921114270167144283455710107-00514棕榈油主力64648-318950922202553727-8690673301058棕榈油71023-3577709008019847188699906720077豆油主力9882-1155916081034043150544726267-01329豆油13205-13839145990161742642139122984-00953菜油主力18793-155004627011951031853907509-00631菜油19593-470804756009061720453406885-00297花生主力336012245210373-039062794524390747200521花生338652265810359-038783000825800713900506豆一主力1137235442795-13342669813332173400661豆一1629623830832-130930750223520793-00296豆二主力300621096118934-021822313631088100501豆二300681092318939-02165940113661106400414白糖主力50603199607948003698002293905105-00143白糖81011103707411-0015515133729790563-00144棉花主力45443-16212066460018576278184105315-00189棉花66710-345970656700446189578360504972-00071资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230337106902316710821087887-557700豆粕m2303371861-0346671534144738-3799333菜粕rm2303312322-0510015741678-0740727833棕榈油p2302183072-056283332893172-682-3142833豆油y2303371978-01421672315215709520350菜油oi2303312365-0423332173206291-1287833花生pk230451186514620025932049332-1114333豆一a2303371351034400906835-1277-135250豆二b2302181922-02125016511576-200754833白糖sr2303311046-03341679791061259-5444167棉花cf23033119180352667161115941032-1229167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305518614950858-306993111495939757橡胶ru230513140155227140318311764202135聚乙烯l2305816179196118-2511625446356763聚丙烯pp2301783444294998-36490207447-26341甲醇ma230125723096280545798555836-55347LPGpg23014617-1971901-2904455167-4769PVCv23056333598752905799858451813211原油sc2302529420170471-3059643973-898资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力239362-26114098120082815873472760612900575PTA273441-321790910400761249234132300529500424橡胶主力15123-1746054960184740017-88804497-00007橡胶20027-3017058230137365292-8460521900005聚乙烯主力219310609493-03365517148908461-00425聚乙烯219811109538-03321572948408686-00429聚丙烯主力3857-178805938-1279790176513109-0067聚丙烯3865-181205951-12837880977312704-00529甲醇主力1897203231406737-0276190151-52870601500361甲醇2185923014406589-01758126939-3875065360037LPG主力12235-801005626-0023816599-1740633900264LPG12268-80970564-0028118849-1680678600241PVC主力10477141907314026912206226590582500318PVC10599148807375027132392227210609100295原油主力38940-70190900900721365228020461100302原油39979-88330898100993419028580462500269资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2302142283-07966722042347-807-10833橡胶ru2301817970383317141741916-307300聚乙烯l2305781792-013316713591431028-0187667聚丙烯pp2305781792-018416716781678452021900甲醇ma2302142247-1433323332709-281-424300LPGpg2302182705-102166729282714-40033667PVCv230578242-12600215217317860829667原油sc2302104295-20975040644097-0980047833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305808500793160-1001276208610228动力煤zc23019886000060资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力100575-10879128601489158836727819634-00048铁矿石135563-1240313488-000262913911386620584-00119动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23021831120312003129309-909-403833动力煤zc230214nannannan013312nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23024081456154569759351530396606铜cu23016651044075527162761428342005锌zn23012481585142929-14564104191-5944铝al23011880060150807-30688148609-10872资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力214451444704636-0256227447145805829-00011黄金280281967405533-018963864320620667400064铜主力4516310201035-050914980820231568005铜51800-57910877-049676828525461612900176锌主力38267-951911783-0011730437-4741625200719锌41917-1033511776-0003538245-253151230047铝主力33157-1724008024-0434555547-8808072-00158铝40308-2049807737-046867818518008034-00152资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au23022412906270092183417580379333铜cu230181951-027416716991581-712116700锌zn230182215-119433316861786-1134-321400铝al23018158-09420016271738-1005-292833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1