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>> 南华期货-期权日报-221214
上传日期:   2022/12/14 大小:   1892KB
格式:   pdf  共14页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权数据
  上个交易日,金融期权历史波动率均小幅下降,隐含波动率变化不大,历史波动率低于隐含波动率,期权定价合理。波动率偏度变化不大;近月期权隐波有所上升,但仍低于远月期权,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是20.79,南华沪深300期权波动率指数是21.22,南华中证1000期权波动率指数是21.08,南华期权波动率指数小幅下降,股指维持震荡走势,但不确定性仍存,建议建立卖出鹰式组合策略。
 
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