>> 南华期货-期权日报-221209
| 上传日期: |
2022/12/9 |
大小: |
1801KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
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金融期权数据 上个交易日,金融期权隐含波动率和历史波动率均小幅下降,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。波动率偏度变化不大;波动率期限结构整下移,近月期权隐波低于远月,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是21.69,南华沪深300期权波动率指数是21.79,南华中证1000期权波动率指数是21.16,南华期权波动率指数小幅下降,股指延续震荡走势,金融期权定价仍偏低,短期不确定性仍较高,建议建立卖出鹰式组合策略。
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