本报告导读：上周，指数增强基金表现分化，跟踪超大市值指数的50增强无论是绝对收益，还是超额表现均更优；量化对冲基金走平，延续了近一个月来的震荡表现；主动量化基金绝对收益回升，但相对指数表现较弱，其中，布局食品饮料赛道的长城量化精选（006926）表现优异，获得了7.84%的收益，值得关注。
　　摘要：
　　上周，指数增强基金表现分化，跟踪超大市值指数的50增强更优：绝对收益方面，跟踪超大市值、大市值指数的上证50增强、沪深300增强分别上涨3.66%、2.84%，而跟踪中、小市值指数的中证500增强、中证1000增强绝对收益分别上涨0.17%、下跌0.03%；超额收益方面，四条宽基指数增强基金均表现疲弱，分别获得了0.13%、-0.45%、-0.23%、-0.04%的超额收益，其中，上证50增强相对更优。
　　表现较好的指数增强基金有：上证50指数增强中的易方达上证50增强（110003）；沪深300指数增强中的汇安沪深300指数增强（003884）和易方达沪深300量化增强（110030）；中证500指数增强中的申万菱信中证500优选增强（003986）；中证1000指数增强基金中的万家中证1000指数增强（005313）。
　　量化对冲基金走平，延续了近一个月来的震荡表现：23只存续市场超过一年的量化对冲基金上周获得了0.04%的平均收益，其中，嘉实绝对收益策略（000414）表现较优。
　　主动量化基金绝对收益回升，但相对指数表现较弱：存续满一年的157只主动量化基金（如基金有A类份额和C类份额，仅考虑其中的A类份额）获得了0.76%的平均收益。而等权拟合的主动量化基金指数相对于中证800指数累计超额收益下跌1.82%。产品方面，布局食品饮料赛道的长城量化精选（006926）表现优异，获得了7.84%的收益，值得关注。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。