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>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报第39期:基金增持周期、金融,减持消费、基础设施与地产-221211
上传日期:   2022/12/12 大小:   1457KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨
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本报告导读:本周A股市场震荡收涨,主动股票型基金仓位小幅减持;风格上,价值风格表现弱优于成长,大盘股占优;行业板块上,消费与金融领涨,科技制造小幅回调;近一周基金增持周期、金融与制造,减持消费、基础设施与地产。
  摘要:
  本周主动权益基金仓位减持:本周A股市场震荡收涨,中证全指上涨1.63%。结构上,大盘股占优,沪深300、中证500、中证1000指数分别录得3.29%、0.39%、0.00%。基金仓位估测模型:主动股票型基金股票仓位为91.55%,较上周下降0.59%,混合型基金股票仓位为88.21%,较上周下降0.53%;按基金规模统计:本周不同规模基金均呈现减持,10~50亿基金减持相对明显。
  风格配置:本周价值风格表现弱优于成长,大盘股占优。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得3.92%、-0.04%、0.02%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得3.46%、1.87%、0.84%。近一周基金增持中盘成长,减持大小盘成长与中盘价值。
  行业板块配置:本周板块涨跌互现,消费与金融板块领涨,科技与制造板块小幅回调。板块周度行情:消费(3.61%)、金融(3.33%)、周期(1.92%)、基础设施与地产(1.51%)、科技(-0.19%)、制造(-0.53%)。近一周基金增持周期、金融与制造,减持消费、基础设施与地产。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
  
 
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