本报告导读：上周，指数增强基金绝对收益回落，超额收益出现明显分化，跟踪超大市值指数的上证50增强基金超额表现较弱；量化对冲基金维持近两周来的震荡格局，下跌0.07%；主动量化基金表现疲弱，但红利主题量化产品长盛量化红利策略（080005）表现优异，获得了2.60%的收益。
　　摘要：
　　上周，指数增强基金绝对收益回落，超额收益出现明显分化：1）绝对收益方面，上证50增强、沪深300增强、中证500增强、中证1000增强分别下跌0.40%、0.57%、1.42%、2.01%，总体上看，跟踪大市值指数的增强基金表现更好；2）超额收益方面，四条宽基指数增强基金分别获得了-0.40%、0.11%、0.27%、0.21%的超额收益，除了跟踪超大市值指数的上证50增强基金表现疲弱外，其余基金较近一个月的表现均有回暖。
　　表现较好的指数增强基金有：上证50指数增强中的国金上证50增强LOF（502020）；沪深300指数增强中的长信沪深300指数增强（005137）；中证500指数增强中的景顺长城中证500指数增强（006682）；中证1000指数增强基金中的创金合信中证1000增强（003646）。
　　上周，量化对冲基金维持近两周来的震荡格局，24只存续时长超过一年的量化对冲基金的上周平均收益率为-0.07%。其中，光大阳光对冲策略6个月（860010）和华宝量化对冲（000753）表现较优，分别获得了0.68%和0.61%的收益。
　　主动量化基金表现疲弱，存续满一年的160只主动量化基金（如基金有A类份额和C类份额，仅考虑其中的A类份额）上周整体回撤1.46%。根据拟合出的主动量化基金指数，上周主动量化基金整体相对于中证800指数的累计超额收益下跌0.55%。产品方面，红利主题量化基金长盛量化红利策略（080005）表现优异，获得了2.60%的收益。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。