本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、价量。中证500内，超额收益较好的是北上资金、价量、市值。全市场内，超额收益较好的是价量、市值、北上资金。沪深300指数增强组合本周超额收益为-1.63%；本年超额收益为0.28%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.64%；本年超额收益为6.24%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2022年11月18日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、富荣沪深300增强A（004788.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF),本年收益分别为-12.36%、-14.61%、-16.16%、-17.37%和-17.39%,相对沪深300指数的超额收益分别为10.69%、8.44%、6.89%、5.68%和5.66%。中证500增强基金今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（006729.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH),本年收益分别为-6.79%、-7.44%、-7.45%、-8.21%和-9.78%,相对中证500指数的超额收益分别为9.08%、8.43%、8.41%、7.66%和6.09%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2022-11-14至2022-11-18）超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、EBIT2EV。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、EBIT2EV。全市场内，本周超额收益较好的因子是股息率、市净率倒数、20日换手率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、价量。中证500内，超额收益较好的是北上资金、价量、市值。全市场内，超额收益较好的是价量、市值、北上资金。
　　指数增强组合表现。截至2022年11月18日，沪深300指数增强组合本周收益-1.28%，沪深300收益0.35%，超额收益为-1.63%；本年收益-22.78%，沪深300收益-23.05%，超额收益为0.28%，超额收益最大回撤为-5.47%。中证500指数增强组合本周收益0.22%，中证500收益0.86%，超额收益为-0.64%；本年收益-9.63%，中证500收益15.87%，超额收益为6.24%，超额收益最大回撤为-2.29%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险