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>> 海通证券-债市情绪高频指标跟踪:基金久期中位数重回2.6年上方-221030
上传日期:   2022/10/30 大小:   606KB
格式:   pdf  共7页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   姜珮珊,孙丽萍
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摘要:10/24~10/28当周债市情绪指数继续回落、创近十周新低,平滑后的债市情绪指数(4周-MA)下降、为近七周新低。
  情绪升温的指标有:
  10Y国开债隐含税率。
  交易所债市杠杆率。
  中长期纯债型基金久期(中位数、以周五为基准,创近6周新高)/中债口径基金、保险、银行和券商的债券持仓久期。
  情绪降温的指标有:
  30Y国债换手率(创近10周新低)。
  10Y国开活跃券成交额/9-10Y国开债余额。
  质押式回购成交量,隔夜回购成交量占比。
  银行间债市杠杆率,基金、保险、券商环比均降杠杆。
  中债口径境外机构债券持仓久期。
  债市情绪亮红灯的指标1:10Y国开债隐含税率,保险、银行和境外机构的债券持仓久期。
  债市情绪亮黄灯的指标:无。
 
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