截至2022年11月4日，50ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为20.73%、20.96%、21.46%和21.35%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为20.57%、20.7%、21.3%和21.11%；中证1000指数期权202211、202212、202301、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为23.36%、22.71%、22.77%、22.89%、22.41%和22.73%;创业板ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为27.37%、27.41%、27.89%和27.7%；南方中证500ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为21.65%、21.11%、21.25%和21.39%。
　　各交易所证券类期权产品总成交3161.75万张，日均632.35万张，日均水平较上周的增减幅度-11.05%；成交金额为296.68，日均59.34亿元，比上周增减-11.54%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为30.22%、23.10%、20.71%、18.57%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为27.66%、21.63%、19.46%、17.74%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为25.56%、25.40%、24.19%、22.48%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为33.32%、29.19%、27.13%、26.28%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为22.64%、21.89%、20.54%、19.59%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为64.19%、76.26%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为72.06%、101.93%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为82.83%、104.91%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为75.97%、119.48%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为186.87%、108.12%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。