本报告导读：上周，指数增强基金的绝对收益表现优异，但超额表现较弱，仅跟踪小市值指数的中证1000指数增强基金取得正超额；主要宽基指数期货的基差均大幅收敛，量化对冲基金震荡走平；主动量化基金触底反弹，存续满一年的主动量化基金平均收益率为5.79%。
　　摘要：
　　上周，指数增强基金的绝对收益表现优异，但超额表现较弱：跟踪大、中市值指数的上证50指数增强、沪深300指数增强和中证500指数增强基金取得负超额，分别为-0.78%、-0.54%、-0.63%；而跟踪小市值的中证1000指数增强基金取得正超额，为0.02%。
　　表现较好的指数增强基金有：上证50指数增强中的易方达上证50增强（110003）；沪深300指数增强中的易方达沪深300精选增强（010736）与西部利得沪深300指数增强（673100）；中证500指数增强中的南方中证500增强（002906）；中证1000指数增强基金中的创金合信中证1000增强（003646）。
　　上周，主要宽基指数期货的基差均大幅收敛，量化对冲基金震荡走平，24只存续时长超过一年的量化对冲基金的平均收益率为0.13%，其中，海富通安益对冲（008831）表现优异，取得了0.90%的收益。
　　主动量化基金触底反弹，存续满一年的160只主动量化基金上周整体的平均收益率为5.79%。多只主动量化基金表现强势：行业主题量化基金，如长信低碳环保行业量化（004925）、银华新能源新材料量化（005037）分别取得了13.07%、11.70%的收益；全市场型的长城量化精选（006926）取得了10.34%的收益；投资港股的量化基金创金合信港股通量化（007354）也获得了10.24%的涨幅。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐