多因子组合表现。上周（2022年10月21日至2022年10月28日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-5.30%、-3.62%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-6.44%、-5.39%、-2.94%、-2.99%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-2.36%、-0.68%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-4.54%，同期沪深300指数收益率为-5.39%，超额收益为0.84%；中证500增强组合收益率为-3.24%，同期中证500指数收益率为-2.94%，超额收益为-0.30%；中证1000增强组合收益率为-3.95%，同期中证1000指数收益率为-2.99%，超额收益为-0.96%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-2.14%，同期股票型基金总指数收益率为-1.41%，超额收益为-0.73%。2022年10月以来（2022年9月30日至2022年10月28日，下同），组合累计收益率为3.12%，超额收益为3.31%。2022年以来（2021年12月31日至2022年10月28日，下同），组合累计收益率为-20.63%，超额收益为0.35%。
　　类专精特新优选组合表现。上周，类专精特新优选组合的周收益率为-5.87%，同期中证1000指数收益率为-2.99%，超额收益为-2.88%。2022年10月以来，组合累计收益率为0.77%，超额收益为-1.11%。2022年以来，组合累计收益率为-21.20%，超额收益为0.90%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-3.14%，同期沪深300指数收益率为-5.39%，超额收益为2.24%。2022年10月以来，组合累计收益率为-3.50%，超额收益为3.42%。2022年以来，组合累计收益率为-21.24%，超额收益为7.07%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-3.71%，同期沪深300指数收益率为-5.39%，超额收益为1.67%。2022年10月以来，组合累计收益率为1.71%，超额收益为8.63%。2022年以来，组合累计收益率为5.50%，超额收益为33.81%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-4.30%，同期沪深300指数收益率为-5.39%，超额收益为1.09%。2022年10月以来，组合累计收益率为2.81%，超额收益为9.73%。2022年以来，组合累计收益率为2.74%，超额收益为31.06%。
　　Smart-Beta单因子组合表现。上周，市值多头组合收益率为-3.55%，空头组合收益率为-3.07%，多头组合相对空头组合的超额收益为-0.48%；价值多头组合收益率为-4.02%，空头组合收益率为-2.91%，多头组合相对空头组合的超额收益为-1.10%；反转多头组合收益率为-3.84%，空头组合收益率为-3.36%，多头组合相对空头组合的超额收益为-0.49%。
　　因子多空收益：大市值、高估值股票占优，换手率因子、波动率因子提供正收益。风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，高估值股票优于低估值股票。而技术类因子方面，低波动率、低换手率股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。