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>> 东证期货-权日志:股指继续上涨,隐波回落-221102
上传日期:   2022/11/3 大小:   805KB
格式:   pdf  共7页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   王冬黎
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★行情回顾
  股指继续上涨:今日股指延续昨日涨势,截至收盘,上证指数收于3003.37点,上涨1.15%,深证成指收于10877.51点,上涨1.33%,创业板指收于2375.86点,上涨1.64%。
  隐波回落:上证50ETF隐含波动率为22.05%,下降4.14%;沪深300ETF隐含波动率为21.26%,下降5.92%;沪深300股指隐含波动率为22.17%,下降6.26%。
  ★行情展望
  股指展望:今日沪深两市成交1.05万亿元(沪市4575.82亿元,深市5945.56亿元),较昨日9775.47亿元(沪市4310.16亿元,深市5465.31亿元)放量7.63%。沪深两市所有交易个股涨跌比为3666:1090,市场总体赚钱效应为77.08%。从板块来看,涨幅居前的行业板块有汽车整车、生物制品、汽车零部件,跌幅较大的行业板块有银行、国防军工。
  波动率展望:今日股指继续上涨,走出近日下跌趋势,各指数隐含波动率随之回落,预期后期逐渐回落至中枢水平。
  ★期权策略推荐
  推荐认沽比率价差策略:短期内指数走势不甚明朗,且筑底结构显现,继续下探概率较小,可以构建认沽比率价差策略。
  推荐做空波动率策略:目前隐含波动率处于短期内高位,且行情处于下跌趋势性行情,可适当做空波动率。
  ★风险提示
  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情
 
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