截至2022年10月21日，50ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为23.17%、19.57%、19.76%和20.42%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为21.73%、19.23%、19.81%和20.35%；中证1000指数期权202211、202212、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为22.81%、23.07%、23.81%、23.16%和23.17%;创业板ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为29.12%、25.69%、25.95%和26.8%；南方中证500ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为22.01%、20.38%、20.29%和20.68%。
　　各交易所证券类期权产品总成交2922.05万张，日均584.41万张，日均水平较上周的增减幅度-2.20%；成交金额为234.00，日均46.80亿元，比上周增减-10.60%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为16.13%、15.63%、15.30%、17.97%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为16.33%、15.00%、15.03%、18.17%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为25.28%、24.66%、22.78%、26.82%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为26.79%、25.34%、23.97%、28.19%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为20.71%、20.30%、19.25%、22.82%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.37%、51.78%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为88.51%、74.35%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为90.39%、80.54%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为117.51%、18.14%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为89.50%、112.18%。
　　标的出现较明显的分化，但各期权品种总体上仍然保持稳定，一是隐含波动率相对稳定，二是成交量也没有明显放大，反而略有缩减。其中上证50ETF期权隐波略有上升，而一直维持较高水平的创业板ETF期权隐波则出现回落，符合隐波与标的负相关的规律。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。