截至2022年9月30日，50ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为19.55%、19.23%、19.86%和20.34%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202209、202210、202212和202303合约隐含波动率分别为20.13%、19.31%、20.03%和20.2%；中证1000指数期权202210、202211、202212、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为30.14%、26.32%、25.33%、25.67%、25.01%和25.62%;创业板ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为29.75%、28.15%、27.93%和27.7%；南方中证500ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为24.68%、23.32%、22.97%和22.65%。
　　虽然市场悲观情绪浓厚，但期权隐波并未明显上升，走势相对稳定的上证50、沪深300期权的隐波仍然不温不火，而中证500、创业板指数期权的隐波市场明显赋予较高的定价，但上市以来波动不大。
　　本周期权成交金额大幅放大，但成交数量并未明显增长，主要原因与期权尤其是认沽期权价格上升所至。各交易所证券类期权产品总成交2543.43万张，日均508.69万张，日均水平较上周的增减幅度0.18%；成交金额为222.52，日均44.50亿元，比上周增减66.79%。但总体来看，整整体交易量并未突破最高水平，期权市场仍是存量博弈的格局，新期权品种的上市暂时没有吸引增量投资者的入场。成交量结构方面，本周量增贡献最大的品种为中证500ETF期权，如南方中证500ETF期权成交金额增加了57.56%，而该期权的活跃也与跌幅较大、投资者保护性买入认沽有直接关系。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为89.07%、67.95%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为102.15%、80.87%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为107.93%、61.23%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为104.53%、95.58%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为110.83%、95.54%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。