>> 南华期货-期权周报:情绪转差,关注前期支撑-221023
| 上传日期: |
2022/10/24 |
大小: |
2583KB |
| 格式: |
pdf 共19页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
周小舒 |
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金融期权方面,50ETF期权成交活跃度下降,上周日均成交量为218.94万张,较前周下降8.05%,其中认购期权成交量要高于认沽期权,认沽-认购成交比为0.79,相对前周有所上升,低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.52,较前周下降,该指标低于历史均值。综合50ETF期权的成交及持仓信息来看,上周市场情绪偏弱。 沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交177.34万张,日均持仓量181.51万张;沪深300股指期权日均成交13.29万手,日均持仓量17.47万手;嘉实300ETF期权日均成交27.75万张,日均持仓量27.53万张,成交活跃度总体有所下降。综合沪深300期权的成交及持仓信息来看,上周市场情绪偏弱。 波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率19.28%,较一周前上升0.88%。50ETF期权隐含波动率23.17%,较一周前上升5.47%。中证1000股指期权隐含波动率22.81%,较一周前下降0.99%。隐含波动率高于历史波动率,期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是21.60,南华沪深300期权波动率指数是23.44,南华中证1000期权波动率指数是27.84,与前一周相比,南华期权波动率指数有所上升,上周市场震荡偏弱,期权市场参与者情绪转差。 商品期权方面,本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升2.31%,市场活跃度有所上升。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上涨幅度前列的品种分别为原油、锌、铁矿石、甲醇和PTA期权,期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为黄金、白糖、铜、棕榈油和铝期权。期权标的走势来看,商品价格整体下跌,油脂油料、能化、黑色商品跌幅明显。从期权隐含波动率的角度来看,周五日盘多数商品期权隐波小幅变化。周度来看,商品期权隐波整体下降,表明市场避险情绪减弱,其中,塑料期权隐波降超10%。。
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