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>> 海通证券-高频选股因子周报-221016
上传日期:   2022/10/16 大小:   1868KB
格式:   pdf  共19页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
下载权限:   此报告为加密报告
投资要点:
  高频偏度因子。本周(特指2022.10.10-2022.10.14,下同)、10月及2022年的多空收益率分别为0.77%、0.77%以及16.71%。
  下行波动占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.82%、0.82%以及13.12%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.06%、0.06%以及15.42%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.39%、0.39%以及14.86%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.59%、0.59%以及5.91%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.68%、0.68%以及8.11%。
  改进反转因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.18%、1.18%以及8.23%。
  尾盘成交占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.18%、1.18%以及9.16%。
  平均单笔流出金额占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为-0.53%、-0.53%以及11.75%。
  大单推动涨幅因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为-0.17%、-0.17%以及1.19%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.11%、1.11%以及35.05%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.52%、0.52%以及34.10%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.58%、0.58%以及45.41%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.47%、1.47%以及44.23%。
  周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、10月及2022年的超额收益分别为-1.45%、-1.45%以及8.95%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险。
  
 
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