证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。更多有关高频数据的研究和应用可联系报告作者。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：锦富技术、节能铁汉、石化油服、大禹节水、香江控股。（本周报中，近5个交易日特指20220926至20220930。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：春立医疗、稳健医疗、国邦医药、老百姓、大名城。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、房地产、煤炭、传媒、电力及公用事业。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、煤炭、房地产、非银行金融、医药。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、华宝中证医疗ETF、汇添富中证主要消费ETF、富国中证旅游主题ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证医疗ETF、广发中证全指医药卫生ETF、汇添富中证主要消费ETF、南方中证500ETF、鹏华中证酒ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。