放松后，沪深300、上证50、中证500三大期指的日均成交量分别是初次放松后的3.38倍、2.41倍和3.41倍，日均持仓量分别是初次放松后的1.93倍、1.48倍、2.15倍。
        上述三大期指截止2019年3月29日的持仓市值分别占各自指数自由流通市值的1.14%、0.83%、2.96%，五个月前分别为0.66%、0.48%和1.75%。
        分红额稳步提升，基差受情绪影响转升水
        2018年，三大指数的分红家数、分红金额再创历史新高。
        随着市场情绪转暖，IF、IH当月合约已基本为正，IC当月合约小幅贴水。
        市场中性策略可行性较高
        超额收益理论获取难度居中，理论收益空间较高。当前行情集中度处于历史平均水平，选股的理论难度中等；沪深300、中证500空间内近半年以来的趋同度逐步走低。
        期指对冲的损益逐步由负转正。2019年初至3月底，上证50、沪深300期指的对冲损益分别是0.34%和-0.14%，同期中证500期指对冲损益为-0.95%。总体上均好于去年同期水平。
        期现替代机会减少，跨期套利收益降低