>> 国泰君安-量化产品周报:本周盈利风格复苏,继续关注机构偏好标的-190407
| 上传日期: |
2019/4/8 |
大小: |
985KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
陈奥林 |
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此报告为加密报告 |
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2019 年4 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益4.56%,跑输中证800指数-0.57%。 2019 年4 月事件驱动选股模型组合绝对收益5.72%,跑赢万德全A指数0.31%。 2019 年4 月ESG 公司治理指数组合绝对收益3.92%,跑输沪深300指数-0.98%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深300 -1.67%,本周推荐有钢铁24.87%、食品饮料28.78%、医药生物12.98%、银行8.39%、非银金融24.98%。 R-breaker 模型上周共交易2 笔,收益-0.65%。2012 年以来,模型累计收益率68.6%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.3,最大回撤收益率12.3%。
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