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>> 国泰君安-量化产品周报:本周盈利风格复苏,继续关注机构偏好标的-190407
上传日期:   2019/4/8 大小:   985KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   陈奥林
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        2019  年4  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益4.56%,跑输中证800指数-0.57%。
        2019  年4  月事件驱动选股模型组合绝对收益5.72%,跑赢万德全A指数0.31%。
        2019  年4  月ESG  公司治理指数组合绝对收益3.92%,跑输沪深300指数-0.98%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深300  -1.67%,本周推荐有钢铁24.87%、食品饮料28.78%、医药生物12.98%、银行8.39%、非银金融24.98%。
        R-breaker  模型上周共交易2  笔,收益-0.65%。2012  年以来,模型累计收益率68.6%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.3,最大回撤收益率12.3%。
 
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