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>> 国泰君安-量化产品周报:动量低波风格复苏,关注机构偏好标的-190331
上传日期:   2019/4/1 大小:   1654KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   陈奥林
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        2019  年  3  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益  3.76%,跑输中证  800指数-2.94%。
        2019  年  3  月事件驱动选股模型组合绝对收益  8.92%,跑赢万德全  A指数  0.95%。
        2019  年  3  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益  6.49%,跑赢沪深  300指数  0.96%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深  300  0.43%,本周推荐有有色金属10.37%、食品饮料  66.73%、通信  18.43%、银行  4.47%。
        R-breaker  模型上周共交易  4  笔,收益-1.90%。2012  年以来,模型累计收益率  69.2%,盈利交易比例  46.6%,平均盈亏比  1.3,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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