>> 国泰君安-量化产品周报:动量低波风格复苏,关注机构偏好标的-190331
| 上传日期: |
2019/4/1 |
大小: |
1654KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
陈奥林 |
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2019 年 3 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 3.76%,跑输中证 800指数-2.94%。 2019 年 3 月事件驱动选股模型组合绝对收益 8.92%,跑赢万德全 A指数 0.95%。 2019 年 3 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益 6.49%,跑赢沪深 300指数 0.96%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深 300 0.43%,本周推荐有有色金属10.37%、食品饮料 66.73%、通信 18.43%、银行 4.47%。 R-breaker 模型上周共交易 4 笔,收益-1.90%。2012 年以来,模型累计收益率 69.2%,盈利交易比例 46.6%,平均盈亏比 1.3,最大回撤收益率 12.3%。
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