>> 国泰君安-本周市场延续2月风格,关注后续风格切换风险-190310
| 上传日期: |
2019/3/12 |
大小: |
1632KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2019 年 3 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益-0.61%,跑输中证 800指数-1.42%。 2019 年 3 月事件驱动选股模型组合绝对收益 3.01%,跑赢万德全 A指数 0.63%。 2019 年 3 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-0.52%,跑输沪深 300指数-0.20%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深 300 -0.50%,本周推荐有农林牧渔6.18%、家用电器 34.32%、食品饮料 59.50%。 R-breaker 模型上周共交易 4 笔,收益-2.85%。2012 年以来,模型累计收益率 73.0%,盈利交易比例 46.7%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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