>> 国泰君安-量化产品周报:本周小市值溢价显著,事件组合超基准2%-190324
| 上传日期: |
2019/3/26 |
大小: |
966KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
陈奥林 |
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2019 年3 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益3.24%,跑输中证800指数-3.02%。 2019 年3 月事件驱动选股模型组合绝对收益10.16%,跑赢万德全A指数1.85%。 2019 年3 月ESG 公司治理指数组合绝对收益4.55%,跑赢沪深300指数0.07%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深300 0.93%,本周推荐有钢铁13.98%、食品饮料45.03%、综合10.09%、国防军工15.20%、非银金融15.70%。 R-breaker 模型上周共交易4 笔,收益0.20%。2012 年以来,模型累计收益率71.1%,盈利交易比例46.5%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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