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>> 国泰君安-量化产品周报:本周小市值溢价显著,事件组合超基准2%-190324
上传日期:   2019/3/26 大小:   966KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   陈奥林
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        2019  年3  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益3.24%,跑输中证800指数-3.02%。
        2019  年3  月事件驱动选股模型组合绝对收益10.16%,跑赢万德全A指数1.85%。
        2019  年3  月ESG  公司治理指数组合绝对收益4.55%,跑赢沪深300指数0.07%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深300  0.93%,本周推荐有钢铁13.98%、食品饮料45.03%、综合10.09%、国防军工15.20%、非银金融15.70%。
        R-breaker  模型上周共交易4  笔,收益0.20%。2012  年以来,模型累计收益率71.1%,盈利交易比例46.5%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
 
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