>> 广发证券-行业轮动策略周报:相似性策略具超额,关注非银等-190121
| 上传日期: |
2019/1/23 |
大小: |
2248KB |
| 格式: |
pdf 共26页 |
来源: |
广发证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
史庆盛,文巧钧 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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羊群效应行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益398.41%,胜率55.06%,累计最大回撤为14.67%;2019 年以来获得-2.00%的超额收益,胜率52.00%,最大回撤为8.38%。上周获得-0.22%的超额收益。 因子极值行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益329.73%,胜率70.99%,累计最大回撤为4.39%;2018 年以来获得10.94%的超额收益,胜率83.33%,最大回撤为2.22%。1 月累积获得-0.36%的超额收益。
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