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>> 广发证券-行业轮动策略周报:相似性策略具超额,关注非银等-190121
上传日期:   2019/1/23 大小:   2248KB
格式:   pdf  共26页 来源:   广发证券
评级:    作者:   史庆盛,文巧钧
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        羊群效应行业轮动策略跟踪
        全样本来看(2008  年起),策略获得的超额收益398.41%,胜率55.06%,累计最大回撤为14.67%;2019  年以来获得-2.00%的超额收益,胜率52.00%,最大回撤为8.38%。上周获得-0.22%的超额收益。
        因子极值行业轮动策略跟踪
        全样本来看(2008  年起),策略获得的超额收益329.73%,胜率70.99%,累计最大回撤为4.39%;2018  年以来获得10.94%的超额收益,胜率83.33%,最大回撤为2.22%。1  月累积获得-0.36%的超额收益。
 
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