>> 五矿期货-黑色期权早报-261023
| 上传日期： |
2026/10/23 |
大小： |
6408KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG701合约昨日收盘价828元，相较前日收盘下跌22元，下跌2.58%，成交量1287180手，较前日增加21740手，持仓量1750900手，较前日增加73958手
(2) FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3312上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4248，位于近一年来的54.69%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1480，支撑位为800。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略︰构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如:B_FG2612C900，B_FG2612P830
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