>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-261023
| 上传日期： |
2026/10/23 |
大小： |
5234KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
（1）a2701合约昨日收盘价5456元，相较前日收盘上涨57元，上涨1.05%，成交量338221手，较前日增加55492手，持仓量369060手，较前日增加21395手
(2）A（豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1631上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.6541，位于近一年来的98.78%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5400，支撑位为5200。
期权策略建议
（1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：BA2701C5000，SA2701C5600
(2）波动性策略：无
|
|
