>> 五矿期货-聚酯期权早报-261023
| 上传日期： |
2026/10/23 |
大小： |
4547KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2611合约昨日收盘价5084元，相较前日收盘上涨52元，上涨1.03%，成交量633068手，较前日减少336505手，持仓量183128手，较前日减少31030手
(2) EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3661上方水平波动
(3）EG期权持仓量PCR收报于1.2539，位于近一年来的83.67%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6300，支撑位为4500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2612P4800，S_EG2612P5300
(2)波动性策略:无
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