>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-261022
| 上传日期： |
2026/10/22 |
大小： |
5238KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）a2701合约昨日收盘价5372元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.14%，成交量282729手，较前日增加14597手，持仓量347665手，较前日增加2304手
(2）A（豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1627上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.6693，位于近一年来的99.18%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5400，支撑位为5200。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_A2701C5000，SA2701C5600
(2）波动性策略：无
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